老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個case的這道題，謝謝
精 能解釋一下 ， predatory trading demand liquidity 和 deep value strategy嗎？謝謝
老師，麻煩解釋下官網(wǎng)題這個case的兩道題
R18第15題，chen加入因子擇時 應(yīng)該是top-down，然后關(guān)注個股是discretionary，所以這個不應(yīng)是top-down+discretionary嗎
這個gross exposure是不是有點(diǎn)問題，這不是net是100%嗎
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題里這個題，謝謝
老師，麻煩解答下這個case的這個題
老師，麻煩講解下這個case的這個問題，謝謝
老師麻煩解答下這個case的這幾道題，謝謝
老師可以講一下基差風(fēng)險嗎
為什么不選A呢
精 老師好，Reading17Aleksy最后一題，我不太理解為什么新加了一個風(fēng)險因子后對Return based也有影響？ 我可以聯(lián)系九宮格理解對Holding based是有影響的。我選的B
R18第10題，index weight的表述和講義上差不多也，為什么一個用AUM，一個用market cpitalization？
R18課后題第5題，他只能完成long完不成short，那么他的activerisk也沒有達(dá)到預(yù)計目標(biāo)啊。
老師，你好，關(guān)于原版書reading 18的中的long/short strategy，這個策略對于active risk是如何影響的，是上升還是下降，能否解釋下？另外，原版書是否有相關(guān)的解釋？
程寶問答
金程問答