只有holding based才是bottom up 嗎？
老師，你好，原版書reading 18的example 5總的第一問和第三問中都問到關(guān)于absolute risk,而且都是考慮在組合中多加入cash.但是為什么第一問的解答是absolute risk上升；而第三問確是absolute risk下降呢？absolute risk的計(jì)算公式是不是就是各類資產(chǎn)之間的權(quán)重與convariance之積相加嗎？
精 老師好，R18中Q5，想探討一下。按題干的意思，active risk和active return是可以割裂來單獨(dú)增加減少的，想了解一下有沒有形象一點(diǎn)的操作實(shí)例呢？一個(gè)portfolio構(gòu)建好了之后，調(diào)整active risk和active return為啥不是同步的呢？比如原來是大盤小盤各50%，風(fēng)險(xiǎn)和收益都相對較高，但調(diào)整為100%大盤的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)和收益其實(shí)都同步降低了
原版書Reading18的381頁第8題，如果按照new risk control constraint (if there are EXACTLY 60% of the deviations from the mean are negative), 那么這種skewness是哪一種呢? By checking the answer page, I think it should be POSITIVE SKEWNESS. 但是看老師在視頻里面的講解，畫的圖卻是negative skewness。 不過我仍然認(rèn)為是positive skewness。請講解一下，謝謝。
老師講下這道題呢
老師，我一直分不清Contrarian和Deep value，該怎么區(qū)分呢？
所以按照這個(gè)思路，optimization的方法就等同于factor based strategy，這兩個(gè)策略是一樣的？
老師講下這道題
老師請講下原版書第120頁Reading18的第6題，解釋看不懂，謝謝
精 老師可否講下原版書第115頁，Reading17的第5題？
老師，你好，原版書reading 18中的example 2中的第四問，問的alpha是指active return還是公司中的分項(xiàng)??？,這個(gè)題目能否解答下？
老師，您好，equity portfolio reading 18中，對于stock picker原版書表述會承擔(dān)更大的idiosyncration risk(a+殘差)，但是沖刺筆記中僅是提及會有更好的idiosyncratic risk(自由殘差一項(xiàng))。請問是否應(yīng)該以原版書為準(zhǔn)。關(guān)于這個(gè)知識點(diǎn)，能夠再詳細(xì)解釋下。
能再講講active share 和active risk的區(qū)別和聯(lián)系嗎？還有什么是sector bet？
解題主要抓什么呢？
第一圖的公式里面，active share到底是第一部分還是第二部分啊？老師能再講講這道課后題嗎？
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