請(qǐng)問在選擇corner portfolio時(shí)，不按shape ratio最高的來選呢？
reading25 15題，題干不是說diversified？為啥老師這里變成集中的？
這是24章的
有用risk free 資產(chǎn)就是帶杠桿嗎？老師2010年第一題講的很暈啊
蒙特卡羅模擬這個(gè)點(diǎn)，背什么？很混亂
能說corner組合中所有資產(chǎn)的權(quán)重都大于0嗎？
taa可以超出corridor嗎？
saa和TAA與CME是什么關(guān)系呢？
如何區(qū)分diversification和mutrally exclusive?
做TAA可以超出上下限嗎？
第10題沒聽懂
這個(gè)題計(jì)算Asset為什么沒有把每年1million收入加上？
請(qǐng)問2008年考題A，像***老師提出來的那樣，如果要求回報(bào)收益率是8.7%（而不是9.4%）。老師說的corner portfolio倒推出來，怎么算？謝謝
R12的rebalance，為什么rebalance等于short volatility呢，是為了要降低整個(gè)portfolio的volatility嗎
2014年的CD問不講嗎？
程寶問答
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