金程問(wèn)答
42題中的解析，SMA的全稱是什么？具體是做什么用的？
題目里問(wèn)brison model就還是用原來(lái)二級(jí)那個(gè)公式吧，如果問(wèn)micro呢？
這里sweep the book什么意思？
老師，statement 5為啥不對(duì)？另外，有沒(méi)有一個(gè)交易場(chǎng)所的知識(shí)點(diǎn)總結(jié)??？
你好，reading 36課后第14題，答案說(shuō)"distributions are highly distinct, the unskilled manager will significantly underperform the skilled manager"，既然unskilled顯示表現(xiàn)不如skilled，為啥還會(huì)使high opportunity cost of not hiring a skilled manager，可以明顯雇那個(gè)skilled manager不是嗎？
Trading Algorithm中POV具體是什么意思呢？
你好，沖刺筆記下第193頁(yè)關(guān)于liquidity seeking的陳述里說(shuō)“交易員希望快速執(zhí)行而不會(huì)對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響的大訂單”與此同時(shí)，這個(gè)人并不expect價(jià)格有負(fù)面波動(dòng)，所以liquidity seeking為何不對(duì)呢
你好，請(qǐng)問(wèn)SSE是SEE的平方嗎？課上說(shuō)的是SSE是誤差項(xiàng)的平方和？
Slope和curvature的正收益，都是因?yàn)槭找媛是€變平坦帶來(lái)的嗎？二者有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題里面，curve effect 有52BP，在收益率整體上升的情況下，如何得出收益率曲線flattened這個(gè)結(jié)論的？
mock題目的43題，為什么不是factor based，我能理解是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所以排除了A 和C，但是我不明白為什么這個(gè)不是factor marginal contribution to tracking risk and active special risk？ 還有第二個(gè)圖的例題，其中基金經(jīng)理A 為什么不是factor-based？
return-based的方法不需要很多數(shù)據(jù)，所以為什么不選擇B?
老師這里的within sector return 到底應(yīng)該是什么公式呀？這里答案給的是用rb乘。但是我記得是不是應(yīng)該用rp？
Evaluating trade execution里面提到的六種cost都是implement shortfall里面execution cost嗎？
這個(gè)題里面9.98這個(gè)價(jià)格是個(gè)什么價(jià)格？
程寶問(wèn)答
