問題C 好像老師沒講到啊，有英文的參考答案可以看嗎？
short term duration effect 是不是0.4% ??？
百題case7 第4題？
百題case 4的第4題的文中的第二句話是什么意思？為什么錯誤？
Broker 有存貨風(fēng)險嗎? dealer 才有吧?
視頻25:25 - 25:40...建倉過程中，價格 10->11->8...老師說建倉時間太長，一開始第一天10塊錢買的在第三天8塊錢的時候已經(jīng)發(fā)生了虧損？這個叫execution risk?? 難道不應(yīng)該從總成本和平均成本看嗎？第三天跌了我還在買難道不是好事？要是第一天沒買，全在第三天買了不是更好？
練習(xí)冊下冊P72 關(guān)于corridor width的問題，如何判斷width應(yīng)該是widen還是narrow？根據(jù)什么來判斷？ 我看答案里寫的關(guān)于equity的第一點和commodity都是因為the chance of divergence，從而得出corridor大小，但是transaction cost那一點又沒有涉及到divergence。不知道從哪里入手去判斷這個東西，請老師解答，謝謝！
Trading PPT第108頁，不懂，roll，shift的變動對α正負的影響，可能是bond沒學(xué)好
這里的第一問，我記得上課老師講過兩種方法，一種是4.98%-0，一種是4.98%-benchmark return（4.01%），我應(yīng)該如何判斷是用那種方法呢？
對這里的corridor width 10%，我怎么判斷是絕對的10%還是相對的10%呢？比如UK fixed income，是30%-50%呢還是36%-44%呢？
對這里的第三小問information ratio，答案說的是manager one的active risk比較小，所以IR比較高。但這個的前提是manger 1和2的active return相同，而題目中只給出了兩個manager的rate of return相同，并沒有說兩個人的benchmark return相同吧？
原版書reading 35 的第209頁的example 的第4題，為什么不符合benchmark的標準中的appropriate？ 流動性和市值限制為什么不符合？
原版書reading35 的第192的分析的第2點，52個bps增加說明，overweighted the long-duration 的資產(chǎn)，越策收益率曲線是更加平坦，如果收益率曲線是變平坦，那么為什么 duration的effect 是負數(shù)呢？收益率曲線平坦，超配長期債，不是應(yīng)該是正的收益嗎?
原版書reading 35 的第187頁的example 4 的第一問,為什么C的選項是正確的， 低于benchmark的beta 是怎么看出來的？
reading 35的原版書的204頁的example 8的第一題, 為什么不選擇B?
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