金程問(wèn)答
老師這個(gè)題為什么用∑w（1+Rfc）（1+Rfx）-1的那個(gè)公式算總收益啊，兩個(gè)好像算出來(lái)的結(jié)果是不一樣的。
外匯是滿足volatility smile的，但股票、期權(quán)都是smirk？還是有的是smile，有的smirk？
這里講eur被fully hedge，不就是risk被hedge了，在euro升值下，如果是追求return，不應(yīng)該hedge吧，為什么這里要hedge了還是追求return？
Cash secured put = bond - short put，fiduciary call = call + bond，書上為什么說(shuō)要準(zhǔn)備錢，買標(biāo)的資產(chǎn)。只付option的錢不行嗎，為什么還要購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)？
三級(jí)會(huì)算nd1和nd2嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)hedging cost包括交易成本和機(jī)會(huì)成本，其中的機(jī)會(huì)成本怎么理解？
strategy2是不是只對(duì)沖了外匯風(fēng)險(xiǎn)，而忽略了股票風(fēng)險(xiǎn)，所以不能完全對(duì)沖？
這個(gè)例子是不是short seagull？
cross currency basis swap是起初本金換 還是起初、期末本金都換？
老師，圖中這兩句話如何理解？謝謝
R10 Kamala這個(gè)case答案里面提到了通過(guò)RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1這個(gè)公式，想問(wèn)下考試中如果需要justify的話要把這個(gè)公式寫出來(lái)嗎？
刷題***里，covered call 為什么會(huì)保護(hù)下跌呢？只會(huì)讓股票下跌疊加premium，少跌一點(diǎn)
第二題 ，說(shuō)到期要 rollover，不是 應(yīng)該 是 6個(gè)月的 時(shí)候 嗎，怎么 是 3個(gè)月 ，另外 是因?yàn)?本身 short eur，但是由于實(shí)際 上 EUR升值，所以 更加 虧損嗎
關(guān)于第3題，profit的組成部分是什么？為什么文字解說(shuō)里是spot-（strike+premium）？具體計(jì)算過(guò)程（以long call 2）為例，能否寫一下，謝謝
為什么要疊加
程寶問(wèn)答
