forward和swap不是兩個工具嗎，第三條有點(diǎn)混亂
老師，圖片這個課后題為什么不能像我這樣計(jì)算？
是不是用equity index futures就能完全對沖了
沒明白這道題的考點(diǎn)
這里只考慮options不考慮標(biāo)的資產(chǎn)嗎
為什么不能用collar
賣25deltA的call不應(yīng)該是賣OTM call嗎，不應(yīng)該在ATM的下面畫嗎
官網(wǎng)題講解中，這個swap basis 是不是計(jì)算有問題，0.63的單位是bps，計(jì)算中為什么是0.0063，應(yīng)該是0.000063才對？我看原版書中都是給的bps的單位
老師，百題這個case第3題的正確A選項(xiàng)相當(dāng)于構(gòu)建了一個long seagull spread，可是最終結(jié)果卻無法實(shí)現(xiàn)limited downside risk和unlimited upside
老師，請問百題這個case第3題為什么選bull spread？
官網(wǎng)題中，trade2：權(quán)益市場是下跌的，為什么應(yīng)該看空vix future？市場下跌，應(yīng)該波動加大，看多波動，看多vix future吧？
老師，在bull spread中callL 和callH分別對應(yīng)的delta10、delta25中哪一個?可以幫忙畫個圖么？
原版書課后題，R9第20題第二問，用T-bond futures對沖，CTD劵為什么不除以100（報(bào)價91.26，應(yīng)是以100為單位的）再乘以0.1millon(futures 的size）？
官網(wǎng)Heights Case Scenario第3題，Trade 2: Sell a rolling series of out-of-the-money put options on VIX futures.這個不是說contango么？老師講解的時候說不應(yīng)該short put。 Trade 3: Go long a variance swap, with vega notional equal to the potential equity portfolio loss.這個概念不太明白。
第一個題，要做risk reversal，為什么就是要選a‘而不是b和c b選項(xiàng)或者c選項(xiàng)可以得到更高的short put的premium a選項(xiàng)long call 成本也最高
程寶問答
金程問答