第三題怎么理解
百題case 5，第4題，為什么還要buy OTM的put？
百題case 4的第1題，EUR-USD cross-currency basis swap quote -20bos，收到EUR的reference -20bps，是quote就是這么表達？還是說題目上簡寫了？為什么這么表達？
forward rate bias的策略，是交易的遠期？還是交易的貨幣？我理解的是carry trade使用的是現貨貨幣，forward rate bias用的是遠期工具是這樣嗎？
Q3里面是吧200mil yen當作X，0.8*X=0.8*200mil=160=Y，可以這么理解嗎？X不是R（FX）外匯匯率的變動么，這里怎么直接是外幣的exposure？
這個里面說的是誰的tracking error最小，誰的價值變化最??？可以用X、Y和R（DC）、R（FX）兩種方法說一下嗎，謝謝
外匯不服從對數正態(tài)分布，這和外匯滿足smile有什么關系？還是不明白
minimum variance hedge 與cross hedge 的區(qū)別
百題衍生Case 12沒有視頻
Q3, buy put怎么會提供unlimited upside potential呢？
老師，請問MOCK A AM case7第A問為什么必須用ATM put？
R10-第33題，外匯遠期交易當下不會有現金交割吧，為什么還要net這兩筆cash flow？
老師，這兩個畫問號的地方不明白。
老師，MOCK A AM case 3的第4題是不是解析錯了？
這個圖里為什么otm put implied volatility 高，價格就高，應該賣出？otm call implied volatility 低，價格就低？
程寶問答
金程問答
