老師可以詳細(xì)講一講如何展期一個(gè)外匯forward contract嗎
老師這里買賣英鎊和法幣是怎么決定方向的啊；沒有看懂題目。為什么是要賣掉1百萬的英鎊先，然后在買入；CHF在這里是 起什么作用
衍生 百題 最后 case12 怎么 做 ？
老師 可以解釋下為什么market value risk是和規(guī)定利率聯(lián)系在一起的嗎 固定利率為什么就面臨這價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。感覺和浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)是一樣的，畢竟現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上也是因?yàn)楦?dòng)利率未知，從而是現(xiàn)金流未知，這也不一樣是價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
B題目，為什么不能用one year fwd rate 12.18換算？
1. Q4, statement 1中direct one-for one hedge ratio是怎么hedge的呢？ 2. MVH中的Y是R（Dc），X是R（FX）是嗎？還是根據(jù)情況，x和y所指的內(nèi)容會(huì)變化。 3. 沖刺筆記里Joint optimization中說的改進(jìn)方法，可以列式講解一下嗎？ 4. 傳統(tǒng)的MVHR是指的銅期貨，銅現(xiàn)貨嗎？或者Y是R（Dc），X是R（FX）？
老師，請(qǐng)問這里的本金重要嗎、 一個(gè)是20百萬歐元，一個(gè)是25百萬美元。這里的利息都是在本金基礎(chǔ)之上算的 啊?？梢越忉屢幌卤窘鸪跗诤湍┢谥脫Q的原因和具體流程嗎
關(guān)于roll yield如果contango為什么一定是好處？是不是有什么假設(shè)？假如大幅升值，超過forward了，雖然當(dāng)初是有好處的，但是鎖定的yield小于升值的，那么不就沒好處了嗎？
老師STIR future為什么又叫eurodollar future 這個(gè)和美元或者歐元有什么關(guān)系嗎
百題case 7第4題，為什么cross hedge 不行？同時(shí)好像沒說可以用forward hedge
百題case 6的第三題，25-delta call option ,不就是delta hedge 嗎？為什么C不對(duì)？還有第四題，我怎么沒找到原文哪里在說這個(gè)事？
case 6第一題，currency overlay這里的關(guān)鍵點(diǎn)是用衍生品了嗎？還是說是seperate manager？是不是比如只要有seperate manager，及時(shí)他真的是在match index，也是overlay？
老師，經(jīng)常會(huì)不理解為什么一階導(dǎo)只可以解釋微小變動(dòng)，二階導(dǎo)就可以解釋很多的變動(dòng)，就像duration和convexity對(duì)價(jià)格的影響，以及這里的delta and gamma 麻煩在這里詳細(xì)講一講衍生和固收這里的分別應(yīng)該怎么解釋
calendarspread只可以用calloption嗎？
老師為什么bullspread和collar的收益形狀一樣，這樣是不是代表這兩個(gè)策略是一樣的呢？可以詳細(xì) 講講嗎
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