Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關(guān)”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否符合客戶的需求和manager的方法？Norway model是不是heuristic approach？
第三問危機時候的系數(shù)表示的是增量概念，如果△VIX的負值小，和正常時期的VIX相抵消后還是一個正的VIX，是不是也就是說還是long volatility?
老師，第四題，如果是離開后再發(fā)貼子，這個算違規(guī)嗎？
Q3. 如果回答正確，但是justify僅說了CAD is appreciating agains USD，是否能得分？
這道題里對vix loading的理解是selling put,但是他short 股票，是不是應(yīng)該是short call option，這樣在市場下跌的時候才有可能掙錢？
老師 關(guān)于IV A 我可以帶走potential list嗎？ 不是 prospective client list
callar strategy 必須是long at the money put 嗎？mock上有道題說collar=long at the put+ short out the call
能不能統(tǒng)一的說一下到底money duration dollar duration BPV 之間關(guān)系是什么？怎么算的？到底哪個是百分比%，哪個是絕對值？要繞暈了
第一題嚴謹點說Asset端是不是還要加上vested的養(yǎng)老金和遺產(chǎn)的現(xiàn)值？考試中需要全部答上去嗎？
這一章里反復出現(xiàn)各種macaulay duration, modified duration, and effective duration, 講的時候也沒有特別的說明，能系統(tǒng)性解釋一下都用在什么場景，那里容易混淆嗎？題目里經(jīng)常會混淆啊
這里的勘誤和沖刺筆記是不是說反了？
AMC中的GIPS不是要求業(yè)績展示的時候net-of-fee-return和gross-fee-of-return都要展示嗎？Standards的performance presentation才是二選一啊。這里的講解是不是搞錯了？
Q1回答B(yǎng)lack-Litterman可以嗎？之前的提問助教回答錯題目了，我問的不是她回答的那道題。
第一題yield增加不應(yīng)該導致債券價格下跌嗎？為什么還要買barbell呢？
對比這個DTS，之前用泰勒展開公式算價格price基于yield spread變化時（見圖二）得到的到底是%變化還是絕對值變化？為什么和DTS公式得到的不一樣，一個是絕對值一個是相對值？這玩意怎么記得??？
程寶問答
金程問答