老師，Mock B AM case 4A題，為什么Money duration是乘以0.01，而不是0.0001 ？
老師，這兩題都是long-short CDS,為什么第二題就不需要去duration neutral計算notional principal？
對于CF match，是不是有cash in advance constrain，最后一筆現(xiàn)金流要提前。但是對于duration match，需要最后一筆現(xiàn)金流在最后？兩個為啥有這種差異
這個公式左邊應該是cds價格的變化，不用除以cds spread的變化是不是？
騎乘收益率曲線策略是說在收益率曲線傾斜向上的情況下，買入更長期的債券持有一段時間后售出，比直接購買短期債券的收益率更高。??為什么不是比直接購買長期債券收益高？
我標注的2和3那里的currency相關的陡峭和平坦時的策略，跟前面章節(jié)講的divergent slope的交易策略也是相反的。是這樣嗎？
long call option on bond future和long bond call option，這兩個都是call option，只不過前面一個的標的資產(chǎn)是bond future，后面一個的標的資產(chǎn)是bond。可以這么理解嗎？
老師，原版書這句話（圖中標藍）怎么理解？
老師，Mock A AM第6case這里的CTD為什么沒有轉(zhuǎn)換系數(shù)？
riding down the yield和carry trade都是買長期，賣短期?？梢赃@么記憶么？
riding down the yield里面，為什么要sell短期債券？
multiple liabilities的免疫策略中，為什么要限定Convexity Asset大于convexity liability？
為什么expected average bond price in one year（assuming an unchanged yield curve）是rolldown return.如果沒有un
怎么可能沒有再投資收益呢？“假設沒有再投資收益”這就話是否本來就是不切實際呀
您好，plus后面的是什么return呀，為啥還要加后面的？
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