這個題目，答案為什么不是2.7-1.95呢
在計算federal fund rate 改變概率時，target rate 是按照25bp的倍數(shù)進行調(diào)整么？例如：FFE=0.9，現(xiàn)在target是1.75-2，那target調(diào)整到多少？
老師這題net position 和net gain分別什么含義，題目問的事profit，我到底回答哪個？
breakeven 是不是應(yīng)該兩者相加處以2啊，不然這個距離不是算了2倍么
老師，1.theta這里所述為什么？2.delta put不應(yīng)該是下降么？negative的么？
老師，考試時這種公式怎么辦，下標(biāo)不會打。想直接寫一句話答案，他讓justify。原版書答案太啰嗦了。像圖2（公式書寫方式和內(nèi)容）這樣答能不能滿分。圖3是題干
老師，這道題原文說the assets have a modified duration of 7. 我理解這是債券和股票加權(quán)后計算的結(jié)果呀，為什么還要再乘以0.6%？
24題 1期貨的價格是用報價100-r嗎？擔(dān)心利率下降，所以報價上升，Long future 。答案是short，為什么？2 匯率L/J這種寫法，怎么看出來的？為什么不是J/L呢？
reading9的第17題，這里說的positive basis，是bond future的YTM - bond YTM >0?
老師，這道題不會做
這里給的spot rate是三個月的時候的spot rate吧？
沒理解當(dāng)執(zhí)行價格K小于S時也可以volatility變大??？也就是笑臉左側(cè)部分，ITMcall和OTMput也可以啊這個題請在講一下謝謝
老師，這道題的A選項的數(shù)怎么算出來的？
reading9 的第16題沒太理解，能詳細(xì)講下嗎？
Basis在一二級都是明確給出了兩個產(chǎn)品，可以對比，怎么感覺三級衍生品里的basis沒有明確long/short的情況下，就有basis risk，等？Basis在這里怎么能明確區(qū)分是哪個和哪個的基差？
程寶問答
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