能不能統(tǒng)一的說一下到底money duration dollar duration BPV 之間關(guān)系是什么？怎么算的？到底哪個是百分比%，哪個是絕對值？要繞暈了
這一章里反復(fù)出現(xiàn)各種macaulay duration, modified duration, and effective duration, 講的時候也沒有特別的說明，能系統(tǒng)性解釋一下都用在什么場景，那里容易混淆嗎？題目里經(jīng)常會混淆啊
這里的勘誤和沖刺筆記是不是說反了？
第一題yield增加不應(yīng)該導(dǎo)致債券價格下跌嗎？為什么還要買barbell呢？
對比這個DTS，之前用泰勒展開公式算價格price基于yield spread變化時（見圖二）得到的到底是%變化還是絕對值變化？為什么和DTS公式得到的不一樣，一個是絕對值一個是相對值？這玩意怎么記得住？
為什么對于每一個bond他們的modified duration和key rate duration不相等？之前在計(jì)算yield變化導(dǎo)致價格變化時用的也是key rate duration啊，這么說這兩個duration不應(yīng)該是一樣的大小嗎？
第二題解答里1.075這個數(shù)字是哪里來的？
對比圖三的題目，為何圖1-2的這題futures的報(bào)價88.12又不用除以100了？
Mock2(下)Case4: 題目哪里有說CTD的報(bào)價是每$100呢？感覺有時候要/100，有時候不用，很懵逼啊
密卷中這道題是考察什么知識點(diǎn)老師，答案沒看懂，幫忙解釋下，謝謝
老師…我一直問的這個問題。到底是啥啊。我也貼圖了啊！您講的是哪個？
老師，請問這道題每道小題的分值是多少呢？
固定收益基礎(chǔ)班講義94頁derivatives overlay，為什么當(dāng)利率降低的時候應(yīng)該提高h(yuǎn)eding ratio？
這里都明白～ 那也就不存在縱向釓利差這種說法了？就兩國分開討論。每條曲線都long+short就可以了。
when interest rate volatility increase, the bond's price will change, convexity exhibits when a bond rise more when interest rate fall and fall less when interest rate rise.請問老師我這樣回答能得分嗎？
程寶問答
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