金程問(wèn)答
紅色的地方講義錯(cuò)了嗎
紅色框框內(nèi)的這段話(huà)，與短期hedge長(zhǎng)期不hedge這個(gè)觀點(diǎn)有什么聯(lián)系嗎？
這段話(huà)意思是，在貨幣報(bào)價(jià)的時(shí)候，要遵循的順序嗎，首先用歐元，其次用英鎊，然后再用NZD和AUD，最后用美元？
2022年課本64頁(yè)，第一問(wèn)，想要hedge tail risk, 為什么不是long put, sell call?
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里的time value 15, 30 是怎么得來(lái)的呢？謝謝
Calendar spread long方是看多長(zhǎng)期volatility做空短期volatility的話(huà)，圖像向上凸起則說(shuō)明波動(dòng)性大對(duì)于這個(gè)策略不利，這兩者不前后矛盾嗎
實(shí)際交割的是圖中的A還是B
請(qǐng)問(wèn)老師2022年電子教材R8 56頁(yè)2.5 x 100 x 50,的100如何理解？是一份股票對(duì)應(yīng)一份call, 一個(gè)合約包含100份call,所以要賣(mài)50份合約，相當(dāng)與總共賣(mài)了5000個(gè)call？
為什么BPVHR這里的conversion_factor是用乘呢？二級(jí)里不是標(biāo)準(zhǔn)期貨乘以conversion_factor才等于非標(biāo)債券，可是這里的BPVHR是期貨，不應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)化的嗎？
紅色框?yàn)槭裁词荖，不是MV
老師，幫忙解答下ppt三處問(wèn)號(hào)？near the money就是ATM？deep in為啥approach 0？
還是沒(méi)理解老師左下角講的。為什么paying_fixed就是Long_fra？
如果FPf代表標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格，也是settlement賣(mài)出的價(jià)格？因?yàn)閷?duì)沖公式里面是需要轉(zhuǎn)成FPf來(lái)對(duì)沖current portfolio. 那下面short損益應(yīng)該是：FPf - MV ？
老師請(qǐng)問(wèn)：1. 這三個(gè)價(jià)格分別是什么意思FPa,FPf,MVa; 2. 怎么判斷題目條件中給的是哪個(gè)價(jià)格？比如課件的例題給了兩個(gè)價(jià)格130.32， 139.56，分別對(duì)應(yīng)95頁(yè)的哪個(gè)價(jià)格呢？謝謝
為什么0.1M還要除以100呢？
程寶問(wèn)答
