第35題，strangle不是只買了option嗎？我記得straddle只計算breakeven的時候，不是這么計算的。是不是可以這樣理解呢：因為買的都是otm的option，所以不考慮option行權(quán)的問題，所以breakeven，只考慮option的premium，而不考慮期權(quán)的利差？
hello，hedge的方法除了passive hedge還有什么其他方法是cross- hedge，macro hedge這塊知識還是discretionary hedging，active currency management這塊知識呢？
這里的A題目，題中哪里體現(xiàn)波動率會變大了？
考試的時候如果問道m(xù)ock 2 question 7的Part B，，construct a negative carry trade, 還需要像答案這樣子把外匯的變化也答進來嗎？
Mock 2下午題的Q35， strangle的盈虧平衡點要怎么計算？它不應(yīng)該跟straddle一樣，有兩個盈虧平衡點么？計算盈虧平衡點不是應(yīng)該從執(zhí)行價出發(fā)嗎？為什么是39.55+3.57?
為什么有外幣expose 要short forward 對沖？
為什么long call longput都是正gamma？
不懂買入euro forward 如何在euro上漲中掙錢？
如果得到416.1也應(yīng)該進位到417份合約吧？
為什么一定就是45度夾角呢？不是每個股票的漲幅都一樣的呀。
課后題P54，Q7這個VIX carry roll down不明白
在用beta計算minimum variance hedge ratio的時候，公式分子的volatility是本國貨幣還是外幣？為什么？
老師，為什么這里說risk premium下降會讓貨幣貶值，但是書上明明說risk premium上升會讓asset價值下降，然后貨幣貶值的呀
密卷 Q4 B
請問怎么理解，delta call約接近到期日，約靠近1呢？越靠近到期日，期權(quán)的時間價值應(yīng)該越低吧？同時期權(quán)的價格變動應(yīng)該更小吧？所以越接近到期日，應(yīng)該越靠近0吧？
程寶問答
金程問答