金程問(wèn)答
forward
老師，我想問(wèn)下，怎么就能看出來(lái)問(wèn)題C中三個(gè)月利率是年化利率？
這個(gè)圖是不是畫錯(cuò)了 橫軸是執(zhí)行價(jià)格，縱軸是波動(dòng)率110%？
請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖的份數(shù)是四舍五入還是全進(jìn)位？好像兩種都聽(tīng)到過(guò)。。比如算出來(lái)是10.4份，考試的時(shí)候是寫11份還是10份呢？謝謝
mock中關(guān)于derivatives,第一問(wèn)從哪里判斷出來(lái)是展期的情況，題目里沒(méi)說(shuō)啊。rollyield不是即期和遠(yuǎn)期的比較嗎？
20題目
At the money時(shí)gammer最大是為什么？delta是這條曲線的切線？第二句話 long stock delta1？longput是0？short call-1？所以綜合為零？
Effective sale price是什么意思？和breakeven price是不一樣么？
Q21文章說(shuō)maintain_profit_potential,又說(shuō)there_is_a_limited_upside,不是說(shuō)明B認(rèn)為CHF會(huì)漲，但是不會(huì)漲很多么。這樣一來(lái)不該選B嗎--
第二題的計(jì)算過(guò)程能寫下么
volatility上升為什么stock price會(huì)下降？
Mock B - AM Q7A：老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目的問(wèn)法是需要說(shuō)出recommendation 1 is correct+理由，還是recommendation 1 is correct+理由 and recommendation 2 is incorrect+理由才算全對(duì)？
老師好 這題，為什么put spread 不能用呢 ， put spread 也有上升的好處啊
計(jì)算variance swap的時(shí)候 兩段volatility加權(quán)的時(shí)候 應(yīng)該用上下哪種算法？ 然后為什么兩種算法不一樣？
這是用ctd或者bond future改duration的兩個(gè)公式 我的問(wèn)題是 上面那個(gè)公式左邊除的是bond future的duration 右邊對(duì)應(yīng)除的是bond future金額 這沒(méi)問(wèn)題 可是第二個(gè)公式的左邊除的是ctd的duration 右邊除的是轉(zhuǎn)換成bond future的金額 這兩邊除的東西都不一樣 按理左邊除的什么右邊也應(yīng)該除什么才對(duì) 我總結(jié)一下我的意思，黃色圈出來(lái)兩個(gè)是不一樣的東西 但是綠色圈出來(lái)是一樣的東西
程寶問(wèn)答
