price weighting這個地方是不是有點問題，價格高低也和股本掛鉤啊，不能說小盤股就容易高股價，你看貴州茅臺，你看那個愛美客這都不能說是小盤股吧，感覺這個分權(quán)重的方法很奇怪誒，實務(wù)中有這樣用的嗎？能否請介紹一下，謝謝
押題的27題，為什么不選擇最優(yōu)化的方法？最優(yōu)化的方法才是可以實現(xiàn)各個風(fēng)險因子之間是不相關(guān)的呀？
原版書課后題R23第7題，計算futures每份價格的時候為什么用50而不是250呢，50是現(xiàn)貨指數(shù)的乘數(shù)吧
casebook下冊權(quán)益2016年C選項，這道題不太懂，請老師講一下，謝謝老師。
老師，麻煩問下，market cap factor是什么意思呢？
老師能解釋下為什么這里是optimization呢？題干中說minimize tracking error verus benchmark，為什么不是full replication呢？
case2第三題，什么是style fit
case2第二題，short extension是什么意思
B題目 老師怎么判斷要不要用full replication啊 你看這個題目寫的asset是3million，買3000個公司不是資金很充足嗎？為什么要用抽樣？ 我記得做過一個題也是這種情況然后就必須用full replication
12題，4.29怎么算出來的
11題不懂。A. stock split是會導(dǎo)致該stock的數(shù)量上升，價格下降，然后在index里怎么調(diào)整？index里就是把下降后的price作為分母/新的sum of price么？
老師，請問這個題的Index weight應(yīng)該怎么計算呢？
這道題怎么判斷Russell1000是大盤，2000是小盤呢？
第8小題，按中文解析理解，加入一個因子，只會對return based 方法產(chǎn)生影響，而不會對holding based方法產(chǎn)生影響。那為什么答案是C呢？
老師好，?？级械倪@道題，為什么Spencer fund自己和自己的協(xié)方差不等于他的方差呢？
程寶問答
金程問答