老師好，沖刺筆記下69 頁，optimization這里，具體操作視頻里說是用index 歷史數(shù)據(jù)回歸出貝塔，想問一下現(xiàn)實中怎么回歸的 ？另外是構(gòu)建與 index貝塔相同的portfolio，我想問一下是怎么現(xiàn)實中是怎么構(gòu)建的？ 這兩個問題
想問一下equity Q7的D題目 圖表中的Active share 0.95 和 0.7 的單位是什么？是數(shù)值越大，active share越大？ 還是說benchmark = 1，偏離1越大active share越大？
老師好，沖刺筆記下 70頁最下面，被動股權(quán)投資的風(fēng)險收益來源，這三個是什么 意思？講什么的這里？
你好，9宮格不是hodings based approaches，這里不是問return based么為啥還用6宮格。還有mutually exclusive和exhaustive不是strafiled sampling的知識點么。return based有說過這倆個特性嗎
老師，tracking error從大到小的排序為：stratified sampling, optimization, full replication，對嗎？
老師好，沖刺筆記下冊 68頁 股指期貨 缺點里，有一個基差風(fēng)險，說的是如果 期貨價格跟現(xiàn)貨價格變動不一致，那么投資組合就不能完美的跟蹤基準(zhǔn)，不太理解
這個題講的pearson和spearman rank在哪里有講過么？好像沒什么映象，是代表什么的呢？
Equity 2016年Q3 C問題 答案說選Market Neural, 但是為啥符合文章中第三個條件：prohibit borrowing of cash和第四個條件：limit derivatives to long-only futures呢？ Market neutral 不是要求用leverage來提升收益么？而且不用derivative，怎樣構(gòu)建short position？
老師，押題下午題25、27和28都錯了。。。1、25題為什么不是正面篩選呢，正面篩選和主題投資區(qū)別是什么呢，把ESG好的篩出來不是正面篩選嗎？另外影響力投資辛苦老師也再說一下；2、第27題題目說的是factors之間不相關(guān)，那不正好符合建模，自變量間沒有多重共線性，為何不能選A呢，文中也看不出來是抽樣吧；3、沖刺筆記下冊第83頁的表格里擇時既可以主動也可以被動量化，為何28題就選A呢，題目表格里FAC說有reward和unreward，C選項也說了是reward的weighting，那說明也可以有unreward吧，為何C不對呢。提前謝謝老師的解答
請問此張ppt中 AB基金經(jīng)理 超過無風(fēng)險利率的收益是0.65% market是0.45% 則默認(rèn)0.45%也是超過無風(fēng)險利率的收益嗎？
1、押題上午題7D，題目說根據(jù)active share和active risk判斷，這樣的話可以使用股數(shù)來判斷么？2、7E感覺很難，又有最小限制又有最大限制，請老師再講講解題思路。最開始說管理100million，為何最后得出的AUM是1billion了，而且最后的1billion是必須是1billion么，超過或者不足還符合要求么？另外10倍在指數(shù)占比后面不還有個加150bps，這個條件為什么不用考慮呢？謝謝老師
這個題目不選擇最優(yōu)化？最優(yōu)化 的方法和分層抽樣的方法，哪個track error更小?
第七題 為何不是用5750000*15%除以250的價格倍數(shù) 題目中似乎沒寫明買的是哪個合約啊
押題上午題7-e，最后一步1.5m除以0.15%，這個0.15%怎么來的？
你好，請問Active share多少算低？多少算高？講解中只說了體重0.66算低，謝謝。
程寶問答
金程問答