金程問(wèn)答
老師，關(guān)于?？家坏膯?wèn)題。1. 為什么concentrated portfolio有更高的active share？2. 為什么futures有均值回歸的特征？3. active share和active risk二者有啥關(guān)系（誰(shuí)引起誰(shuí)的變動(dòng)）
老師，講解一下aggressive position代表什么
百題case1答案有點(diǎn)亂，三個(gè)選項(xiàng)表達(dá)的都是對(duì)的嘛？
Long 130%short 30%，gross exposure 等于 gross leverage 等于160%，對(duì)嗎？net exposure 等于100%
押題的下午Q27 答案的解釋沒(méi)看懂，為什么factors are uncorrelated就是stratified sampling？
Tracking error代表的意義是什么？
Tracking error的公式是啥？
Tracking error的公式是啥？
原版書(shū)reading24 的398頁(yè)的example3的第二問(wèn)？
老師這個(gè)題，什么叫market oriented。 咱只講過(guò)return oriented，risk oriented，diversified oriented
老師，權(quán)益2016，C，不明白什么意思。答案也看不明白
第五題看不太懂是什么意思，老師能解釋一下么，謝謝
老師，麻煩講解下reading25 原版書(shū)的example 7的第2題目，沒(méi)有搞清楚幾個(gè)最大最小的限制條件？
老師，在equity強(qiáng)化班里，***老師說(shuō)active risk和active share不一定是正相關(guān)的，和degree of cross-correlation有關(guān)。請(qǐng)問(wèn)如果兩個(gè)資產(chǎn)的correlation高，那對(duì)active risk和active share分別有什么影響呢？
老師，Equity百題的case6第3題，答案中帶有l(wèi)everage的公式是什么？是否需要記？我只記了個(gè)結(jié)論，leverage會(huì)降低Rg，可以嗎？
程寶問(wèn)答
