金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)equity中tracking error和active risk是一個(gè)意思嗎?
老師，請(qǐng)問(wèn)equity中的idiosyncratic risk和firm-specific risk二者是否是一個(gè)概念？
這題為什么passive factor based strategies會(huì)導(dǎo)致concentrate risk exposure呢？
老師。factor based stragegiea主動(dòng)被動(dòng)里都有。屬于哪種？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)截圖里描述的是什么意思呀，老師能解釋一下么
百題Case6第1題 Target active Risk和Maximum Sector deviation兩個(gè)指標(biāo)有什么區(qū)別？ 我覺(jué)得本質(zhì)都是衡量行業(yè)的偏離度啊。為什么會(huì)在Bran上有矛盾。
百題Case4第2題關(guān)于Style Box 看書上說(shuō)是評(píng)分然后放入 那我覺(jué)得那個(gè)Beta系數(shù)就可以用來(lái)評(píng)分是不是偏向那個(gè)風(fēng)格了啊，為什么還要加入Holding呢不是很明白。 這個(gè)Style Box整個(gè)過(guò)程到底是怎么樣的呢？謝謝老師
2020年mock上午題4-b，這里配置金融sector跟sector比cross correlation不是應(yīng)該降低嗎？答案里面說(shuō)增加？是不是錯(cuò)了
什么是crosscorrelation？ 為什么組合內(nèi)sector diversification 反而cross correlation更高
原版書reading24的example 5 第500頁(yè)的第4問(wèn)的回答要點(diǎn)是什么？
原版書reading 25 489頁(yè)第2個(gè)基金經(jīng)理為什么是discretionary 的方法？
Reading25課后題第15題，文中描述prefer an approach that emphasizes security-specific factors, does not engage in factor timing and builds a diversified portfolio. 課程中這個(gè)符合bottom-up systematic. 為何答案是discretionary?
考試難度比較像， 2020?？迹?021?？?，還是押題？
原版書R25第14題，為什么答案里面會(huì)有l(wèi)ong 50%，short -50%？這種情況不應(yīng)該是long 100%，short -100%，gross 200%么？這里的百分比，指的是相對(duì)什么的占比？
R25第12題，為什么求portion不用算出總方差然后計(jì)算比例？
程寶問(wèn)答
