不特別理解A
這個題為啥都換成EUR來算？為啥不能用GBP來算return？沒懂
官網(wǎng)題Tribeca Case中，老師寫到關(guān)于cross-currency basis swap的一個公式，F(xiàn)/S=（1+Rjpy+basis）/（1+Rusd），請問這個公式是咋來的？
FFE Rate 概率
請問這種涉及金額的簡答題，金額需要帶上貨幣符號嗎？就像本題中寫101529298可以嗎，還是需要寫成答案中帶歐元符號的？
老師，這題trade2能再解釋一下嗎
而且表里的期權(quán)價格也很高，根據(jù)BSM模型反推出來的隱含波動率也應(yīng)該高啊，是不是數(shù)據(jù)給錯了，前面漏個1，應(yīng)該是15.87么
老師您好，答案的思路我能理解，但是這道題中表里有幾個數(shù)據(jù)我不明白。根據(jù)volatilityskew，ITMcall的隱含波動率應(yīng)該大于ATMcall的隱含波動率，但這道題中5.87顯然比12.26小，這不符合volatilityskew呀，我錯在哪
您好，請問exhibit1中的右邊的數(shù)據(jù)中的price=145.2是代表的是future的price還是CTD的price，從結(jié)果看是CTD的price,因為答案乘以了CF，如果是futureprice就不用乘CF。我想問是怎么區(qū)分的，我看到右邊那列數(shù)據(jù)的標(biāo)題是“”futurecontract&CTD",但是我演算了一下，右邊那列全部都是CTD的數(shù)據(jù)，那為什么標(biāo)題還寫futurecontract
case3第一題 要是問升到international equity需要多少 ？是不是（1.2-0）/1.05乘以80m/2351*50？
carrytrade等將于tradetheforwardbias我不理解。carrytrade成立條件是無拋補的利率平價定理違反，然后tradebias又默認根據(jù)利率平價定理利率低的國家未來匯率遠期升水，這不自相矛盾，嗎
老師，這題為啥分子的貨幣和分母的contract的貨幣不一樣？
為什么long calendar可以賺time decay 賣near term的option那不是它本身的time value已經(jīng)沒多少了嗎 不應(yīng)該賣一個長期的 time value多的才叫賺了time value嗎
eurodollar futures
currency overlay
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