金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)mock2中minimum variance hedge ratio的公式是怎么來(lái)的呢？
官網(wǎng)期權(quán)38題，vix的3個(gè)交易，怎么理解啊
道德里large CF會(huì)出計(jì)算題嗎在下午？
Reading 10課后題27題
risk reversal strategy 是什么策略？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是不是只需要掌握到例題這個(gè)程度就可以了？
為什么long call long put的時(shí)候convexity會(huì)上升？
關(guān)于volatility skewed。課上說(shuō)OTM put’s implied volatility is larger than OTM call’s. 我想問(wèn)，可不可以也說(shuō)，ITM call’s implied volatility is larger than ITM put’s ?
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目，如果擔(dān)心INR貶值，USD升值，現(xiàn)在預(yù)測(cè)的是USD會(huì)升值，為什么不是over-hedge呢？可以理一下over/under hedge的思路嗎謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目圖2 圈出來(lái)的式子是個(gè)變形式對(duì)嗎？在這個(gè)題目有什么作用？為什么不可以直接算RFX？反而還要算圖1里的weighted cross product？
這題怎么這么奇怪，USD/BRL是4.2，那為什么$10million 相當(dāng)于$42million，不是應(yīng)該是$10 million/4.2嗎
bull call 和bull put 圖像是一樣的嗎？都是collar那樣的？講義里好像只畫了bull call謝謝
SS4 case6 第5題
這里each option contract comprise 100share啥意思。不理解計(jì)算買了多少份期權(quán)合同的計(jì)算
老師，第9題不太理解，麻煩解釋一下，謝謝！
程寶問(wèn)答
