R9講義中的這個example，為什么股票的目標(biāo)β和債券的目標(biāo)duration都是0？
R9講義中的這個example，為什么股票的目標(biāo)β和債券的目標(biāo)duration都是0？
第五題 我看答案只提到了外包 是不是應(yīng)該還可以寫partially hedge 這樣的話還有一部分可以用來產(chǎn)生alpha 另外是不是還可以寫用option比用future好 因為option不會喪失favourable movement機會
第五題我有兩個問題 第一個，這個positive basis指的什么意思 為什么美元升值就有positive basis 第二個，第五題最后一句說美方收到periodic interest payment是可選的嗎？ 因為這種swap 不是對于美方來說 開始付美金收歐元 期間就是支付歐元利息 收到對方支付的美金利息。 也就是說它本來就應(yīng)該從swap中收到美金利息 為什么題目還問呢 跟升值又有什么關(guān)系呢
沖刺筆記上P98中間Roll yield部分的表格里面，DC/FC的對沖方法short forward；FC/DC的對沖方法long forward。為什么這里的long和short要由貨幣標(biāo)價形式來決定？
FX的roll over和二級里面大宗商品的roll over yield那里，說的是不是類似的事情，看不懂。
老師，第二套MOCK題下午題第34題，straddle strategy應(yīng)該是long ATM call和long ATM put,那為什么答案中call option選的是40.5而不是39.5？
老師，第二套MOCK題下午題第33題，麻煩解答下。為什么選B，A和C錯在哪里？
我是美國投資者，手上有1百萬歐元的資產(chǎn)，我想對沖貨幣風(fēng)險的話，應(yīng)該是賣價值100萬歐元的匯率期貨。對吧？或者是賣美元匯率期貨？
為什么put option 有時候增加convexity 有時候減少 convexity？
mock1 上午題Q3的c小題請老師再講解下構(gòu)建的swap是什么，如何構(gòu)建的？
long risk reversal是 long call和short put ，long collar 是long put 和short call ？這其中都不涉及買賣股票頭寸對嗎？
put90%，call110%是什么意思，假設(shè)執(zhí)行價格是100，put 90%是現(xiàn)價是100/0.9=111.11？call 110%是現(xiàn)價等于100/90=90.91？
2010年寫作題衍生B這題的描述不是delta嗎？期權(quán)價格變化對標(biāo)的資產(chǎn)價格的敏感性
第一題咋看出來考的是market to market知識點呢？問的不是close out contract的cash outflow嗎謝謝
程寶問答
金程問答