百題SS4 第2題 老師payer swap到底是market risk增大還是cash flow risk增大呢，因?yàn)樯险n說的是payer 支固定，是cash flow risk大，這道題好像是反過
關(guān)于fill the duration gap
B的計(jì)算正確嗎？
原版書課后題reading10第34題，這題我不太明白，不是因?yàn)閰R率計(jì)算的乘除，而是forward不是應(yīng)該在到期再結(jié)算么？為什么新開一個(gè)forward就要立刻收入歐元呢？
statement 1 為啥說if volatility remains unchaged?原文不是說了預(yù)期波動(dòng)變大？還有這里說contango是怎樣判斷的
SS4百題case 6 Q5
Eurozone：[（1+5%）*（1+2%)-1]*25%=1.775% Japan: [（1-3%）*（1+4%)-1]*25%=0.22% (1.775%+0.22%)/7%=28.5%
老師，此題為什么不選A？解析里說的A也是對(duì)的嘛，謝謝！
課后題這題我一直不太明白，long put position就是short stock么？Stock=Long Call option+short Put Option,
百題case2第四題。為啥快到期時(shí) ITM的delta接近1。而OTM delta接近0
第二題計(jì)算roll yield 是拿六個(gè)月后平倉的spot買入1.4289和開新合約short1.4162forward做比較吧？
第二題后一段的表述 currency change made it even more negative什么意思 是用maturity時(shí)候的F-S/S與initiation時(shí)候的F-S/S對(duì)比？
關(guān)于Reason 3，為什么不能這樣理解：US Trade Deficit下降，表明出口增加，提升出口的一個(gè)方式是讓USD相對(duì)EURO貶值。那么是不是從這個(gè)角度也能解釋？
第三題。我看的是歐元。完全消除日元跌。就是完全消除歐元漲？A賣出call B賣出put。都消除了歐元漲?。坷蠋熆次覉D片。AB不是都可以嗎？
官網(wǎng)題 Wendy Manetti Case Scenario， 有一題是delta的匹配，不是很理解底下答案的解釋。要匹配的話是 Delta x Shares相等么？
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