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而且表里的期權(quán)價(jià)格也很高，根據(jù)BSM模型反推出來(lái)的隱含波動(dòng)率也應(yīng)該高啊，是不是數(shù)據(jù)給錯(cuò)了，前面漏個(gè)1，應(yīng)該是15.87么

老師您好，答案的思路我能理解，但是這道題中表里有幾個(gè)數(shù)據(jù)我不明白。根據(jù)volatilityskew，ITMcall的隱含波動(dòng)率應(yīng)該大于ATMcall的隱含波動(dòng)率，但這道題中5.87顯然比12.26小，這不符合volatilityskew呀，我錯(cuò)在哪

您好，請(qǐng)問exhibit1中的右邊的數(shù)據(jù)中的price=145.2是代表的是future的price還是CTD的price，從結(jié)果看是CTD的price,因?yàn)榇鸢赋艘粤薈F，如果是futureprice就不用乘CF。我想問是怎么區(qū)分的，我看到右邊那列數(shù)據(jù)的標(biāo)題是“”futurecontract&CTD",但是我演算了一下，右邊那列全部都是CTD的數(shù)據(jù)，那為什么標(biāo)題還寫futurecontract

case3第一題 要是問升到international equity需要多少 ？是不是（1.2-0）/1.05乘以80m/2351*50？

carrytrade等將于tradetheforwardbias我不理解。carrytrade成立條件是無(wú)拋補(bǔ)的利率平價(jià)定理違反，然后tradebias又默認(rèn)根據(jù)利率平價(jià)定理利率低的國(guó)家未來(lái)匯率遠(yuǎn)期升水，這不自相矛盾，嗎

老師，這題為啥分子的貨幣和分母的contract的貨幣不一樣？