risk reversal strategy 是什么策略？
這個知識點是不是只需要掌握到例題這個程度就可以了？
為什么long call long put的時候convexity會上升？
關(guān)于volatility skewed。課上說OTM put’s implied volatility is larger than OTM call’s. 我想問，可不可以也說，ITM call’s implied volatility is larger than ITM put’s ?
老師好，請問這個題目，如果擔(dān)心INR貶值，USD升值，現(xiàn)在預(yù)測的是USD會升值，為什么不是over-hedge呢？可以理一下over/under hedge的思路嗎謝謝
老師好，請問這個題目圖2 圈出來的式子是個變形式對嗎？在這個題目有什么作用？為什么不可以直接算RFX？反而還要算圖1里的weighted cross product？
這題怎么這么奇怪，USD/BRL是4.2，那為什么$10million 相當于$42million，不是應(yīng)該是$10 million/4.2嗎
bull call 和bull put 圖像是一樣的嗎？都是collar那樣的？講義里好像只畫了bull call謝謝
SS4 case6 第5題
這里each option contract comprise 100share啥意思。不理解計算買了多少份期權(quán)合同的計算
老師，第9題不太理解，麻煩解釋一下，謝謝！
百題SS4 第2題 老師payer swap到底是market risk增大還是cash flow risk增大呢，因為上課說的是payer 支固定，是cash flow risk大，這道題好像是反過
關(guān)于fill the duration gap
B的計算正確嗎？
原版書課后題reading10第34題，這題我不太明白，不是因為匯率計算的乘除，而是forward不是應(yīng)該在到期再結(jié)算么？為什么新開一個forward就要立刻收入歐元呢？
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