在外匯交易中存在positive roll yield時(shí)，參與者更愿意通過currency forward 去hedge匯率風(fēng)險(xiǎn)。這是什么意思？
Q3，有沒有快速一點(diǎn)的做題思路？
Q1，視頻04:41左右，場景2，先借歐元，再用swap收歐元。都借了歐元了，怎么還需要再用swap再收歐元，是因?yàn)榻璧臍W元不夠么？
沖刺筆記上P97最上面forward rate bias不明白。INR現(xiàn)在是高利率，遠(yuǎn)期是折價(jià)（即低利率），那為什么要在現(xiàn)貨市場買INR，在遠(yuǎn)期賣掉，這不賠錢了嗎？
read10exa5第三題 到期是一時(shí)點(diǎn)，負(fù)一時(shí)賣出20.148GBP，一時(shí)點(diǎn)合同到期買GBPspot平倉再賣一個(gè)GBPforward，比較一時(shí)點(diǎn)的spot和forward看正負(fù)？但無數(shù)據(jù)啊
NDF的交割金額怎么是差價(jià)呢？不就是把金額換成發(fā)達(dá)國家貨幣計(jì)量而已么？
視頻19：41，futures為什么是放棄上行？
Strangle的圖形是臉盆一樣的，是么？麻煩老師再總結(jié)一下strangle和straddle的異同點(diǎn)，謝謝
Q1，EUR-USD cross-currency basis swap，收EUR，這里是收的利息部分，還是本金部分？因?yàn)樯厦嬉痪鋸臍W洲銀行借歐元，支出的應(yīng)該只是利息費(fèi)用的歐元。但如果要用支歐元和收歐元抵消，并得出70-（-20），那swap應(yīng)該收到的只是利息部分的EUR，怎么理解？
沖刺筆記上P86實(shí)例10，1. 計(jì)算的第二步為什么-（14.1-15.4）=1.3的前面有負(fù)號(hào)還是不明白 2. 題目最后一句VIX carry roll down是什么意思？
美元升值不應(yīng)該是要long usd forward嗎 為什么是sell
R9講義中的這個(gè)example，為什么股票的目標(biāo)β和債券的目標(biāo)duration都是0？
R9講義中的這個(gè)example，為什么股票的目標(biāo)β和債券的目標(biāo)duration都是0？
第五題 我看答案只提到了外包 是不是應(yīng)該還可以寫partially hedge 這樣的話還有一部分可以用來產(chǎn)生alpha 另外是不是還可以寫用option比用future好 因?yàn)閛ption不會(huì)喪失favourable movement機(jī)會(huì)
第五題我有兩個(gè)問題 第一個(gè)，這個(gè)positive basis指的什么意思 為什么美元升值就有positive basis 第二個(gè)，第五題最后一句說美方收到periodic interest payment是可選的嗎？ 因?yàn)檫@種swap 不是對(duì)于美方來說 開始付美金收歐元 期間就是支付歐元利息 收到對(duì)方支付的美金利息。 也就是說它本來就應(yīng)該從swap中收到美金利息 為什么題目還問呢 跟升值又有什么關(guān)系呢
程寶問答
金程問答