金程問(wèn)答
reading9 example9 這里半年互換 利息需要半年化（默認(rèn)利息是年化利率）后文說(shuō)股市上漲5%這里認(rèn)為是半年上漲5%（非年化？）我考試時(shí)怎樣判斷給出的百分比到底是否年化了
官網(wǎng)這道題trade2和trade3麻煩再講解一下。
Roll forward 不是FRA嗎 為什么叫FIX swap了
為什么相同執(zhí)行價(jià)格的call option，delta越大，期限越短呢？金程秘卷里
Vix應(yīng)該是通過(guò)期權(quán)的current price倒算的implied volatility 然后高的時(shí)候就說(shuō)明期權(quán)價(jià)格比較高 說(shuō)明看漲波動(dòng)率的人多 那么看漲波動(dòng)率 就是long call或者long put 只是波動(dòng)率的方向不同而已 但仍然是波動(dòng)率 那么比如市場(chǎng)對(duì)未來(lái)預(yù)期好 call就漲價(jià) 因此implied volatility也漲 vix也會(huì)漲 那vix既然只是衡量對(duì)波動(dòng)率的預(yù)期 波動(dòng)率可以漲的那邊波動(dòng)也可以跌的那邊波動(dòng) 那為什么只有恐慌的時(shí)候vix會(huì)漲呢？？
這一題看到題目有點(diǎn)暈，無(wú)從下手，麻煩老師幫忙梳理下截圖思路
這一題怎么理解？
官網(wǎng)題HNW Worldwide Case最后一題的Reason3，煩請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌?，謝謝
這個(gè)題目為什么不選擇A呢
basis
Dynamic hedging
不特別理解A
這個(gè)題為啥都換成EUR來(lái)算？為啥不能用GBP來(lái)算return？沒(méi)懂
官網(wǎng)題Tribeca Case中，老師寫(xiě)到關(guān)于cross-currency basis swap的一個(gè)公式，F(xiàn)/S=（1+Rjpy+basis）/（1+Rusd），請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是咋來(lái)的？
FFE Rate 概率
程寶問(wèn)答
