statement 1 為啥說if volatility remains unchaged?原文不是說了預(yù)期波動(dòng)變大？還有這里說contango是怎樣判斷的
SS4百題case 6 Q5
Eurozone：[（1+5%）*（1+2%)-1]*25%=1.775% Japan: [（1-3%）*（1+4%)-1]*25%=0.22% (1.775%+0.22%)/7%=28.5%
老師，此題為什么不選A？解析里說的A也是對(duì)的嘛，謝謝！
課后題這題我一直不太明白，long put position就是short stock么？Stock=Long Call option+short Put Option,
百題case2第四題。為啥快到期時(shí) ITM的delta接近1。而OTM delta接近0
第二題計(jì)算roll yield 是拿六個(gè)月后平倉的spot買入1.4289和開新合約short1.4162forward做比較吧？
第二題后一段的表述 currency change made it even more negative什么意思 是用maturity時(shí)候的F-S/S與initiation時(shí)候的F-S/S對(duì)比？
關(guān)于Reason 3，為什么不能這樣理解：US Trade Deficit下降，表明出口增加，提升出口的一個(gè)方式是讓USD相對(duì)EURO貶值。那么是不是從這個(gè)角度也能解釋？
第三題。我看的是歐元。完全消除日元跌。就是完全消除歐元漲？A賣出call B賣出put。都消除了歐元漲?。坷蠋熆次覉D片。AB不是都可以嗎？
官網(wǎng)題 Wendy Manetti Case Scenario， 有一題是delta的匹配，不是很理解底下答案的解釋。要匹配的話是 Delta x Shares相等么？
cross-currency basis的支付、收取basis，在這里如何理解呢？按照老師的解釋，basis是加在非美元端的，那么例如收歐元利率+basis，支美元，此時(shí)的basis應(yīng)該是收取吧？
期權(quán)隱含波動(dòng)率是市面上交易的期權(quán)價(jià)格根據(jù)公式計(jì)算反推出來的波動(dòng)率？
官網(wǎng)題：Duane Armitage Case Scenario，第3題：老師，我不是很明白risk reversal strategy是什么？
老師，這題答案是不是算錯(cuò)？ 為什么不是除以0.8875？老師可以吃重新寫下計(jì)算過程嗎？ 謝謝
程寶問答
金程問答