金程問(wèn)答
cross-currency basis的支付、收取basis，在這里如何理解呢？按照老師的解釋，basis是加在非美元端的，那么例如收歐元利率+basis，支美元，此時(shí)的basis應(yīng)該是收取吧？
期權(quán)隱含波動(dòng)率是市面上交易的期權(quán)價(jià)格根據(jù)公式計(jì)算反推出來(lái)的波動(dòng)率？
官網(wǎng)題：Duane Armitage Case Scenario，第3題：老師，我不是很明白risk reversal strategy是什么？
老師，這題答案是不是算錯(cuò)？ 為什么不是除以0.8875？老師可以吃重新寫(xiě)下計(jì)算過(guò)程嗎？ 謝謝
basis risk形成的原因在哪里有寫(xiě)到，完全忘了？好像有幾點(diǎn)，一個(gè)是unstable beta，一個(gè)是價(jià)格變動(dòng)不一致
老師，題目中說(shuō)put，解析里說(shuō)用call，此題怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)Q1Q2這樣的題目，考試時(shí)是需要算出數(shù)字來(lái)嗎？還是只要解釋了理由就可以了？
請(qǐng)問(wèn)官網(wǎng)題Rosario Delgado的case，18題，煩請(qǐng)解釋，謝謝
用forward鎖定匯率，就不用考慮未來(lái)匯率波動(dòng)，完全可以實(shí)現(xiàn)carry?trade,不用管利率平價(jià)成不成立，借低利率，投高利率，不都可以實(shí)現(xiàn)套利嗎？為什么老師視頻中還說(shuō)利率平價(jià)成立時(shí)無(wú)意義呢？
第二題，為什么看forward_discount是看three_month_later時(shí)點(diǎn)的forward？不是maturity的時(shí)候roll_yield嗎，為什么不看maturity那列？
老師，麻煩解答下mockB case8這道題，statement2為什么會(huì)是正確的，我認(rèn)為delta應(yīng)該為1
Reading10 課後題第22題，還是沒(méi)有理解三個(gè)選項(xiàng)具體是什麼意思。能擺脫解釋一下嗎？
老師可以梳理一下這個(gè)題目的思路嗎？買賣價(jià)分別用哪個(gè)？還有為什么用三個(gè)月和六個(gè)月軋差，感覺(jué)有點(diǎn)混亂 謝謝
老師好，可以講一下這三個(gè)option分別都會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎？謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)US 10m，USD/BRL=4.2，為什么不是10m/4.2得出BRL？
程寶問(wèn)答
