金程問(wèn)答
老師這個(gè)公式總結(jié)，固收和衍生通用是嗎？就是說(shuō)只要給D就可以用紅色，給BPV用藍(lán)色，不用詳細(xì)區(qū)別固收課是哪個(gè)衍生課是哪個(gè)
外匯的不可能三角在美國(guó)也不成立嗎？
這個(gè)圖的表示沒(méi)看懂 能幫解答一下嗎？
為什么投資英國(guó)ETF可以完全hedge股票風(fēng)險(xiǎn)呢？英國(guó)這個(gè)ETF不是本身就是股票指數(shù)么？指數(shù)也是有風(fēng)險(xiǎn)的啊
老師這道題為啥用乘法求euro，解題中用本金是兩個(gè)時(shí)期的，但是匯率都是用current以及current對(duì)應(yīng)的forward，能否講一下次類型題目解題思路
題目的意思是不是一個(gè)月前250萬(wàn)美元市值時(shí)候的已經(jīng)完全對(duì)沖，現(xiàn)在市值漲到265萬(wàn)美元需要增加對(duì)沖金額，所以要先把之前的對(duì)沖頭寸結(jié)算掉然后再重新對(duì)沖嗎？為什么不能直接只對(duì)沖增加的15萬(wàn)美元市值頭寸呢？
官網(wǎng)Mock B 第35題，我先把 breakeven的價(jià)格算出來(lái)是：40.5+1.81+1.76=44.07和 38.5-1.81-1.76=34.93,再計(jì)算和當(dāng)前價(jià)格的變化幅度 錯(cuò)在哪里呢？
VIX。 O PTION為什么在美股預(yù)期崩盤時(shí)做多？
官網(wǎng)mock B：下午題34題，為什么不能選擇 38.5的put option呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)怎么理解基金經(jīng)理無(wú)觀點(diǎn)如果存在positive yield更應(yīng)該對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是很懂 能講解一下嗎？
百題，第6個(gè)case，第5題，為啥我這種思路不對(duì)??？
basis的定義是什么 要不然不知道要這么做這題
描述1不是很理解，描述2 中是不是不論長(zhǎng)期還是短期預(yù)測(cè)力度都不大，還是長(zhǎng)期預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，但是短期有預(yù)測(cè)力度？
老師好，第三答案，說(shuō)trade deficit with euro-based countries had continued to decline ，貿(mào)易逆差下降不是代表出口更多嘛？出口更多都是以貨幣應(yīng)該升值
程寶問(wèn)答
