這個(gè)roll yield中(f-s)/s指哪些數(shù),第二層意思匯率后續(xù)變化帶來的影響指對(duì)沖三個(gè)月再簽三個(gè)月的影響嗎?不懂。
roll yield具體指什么,指在3月結(jié)束了什么?另外升水f大于s指的是站在0時(shí)刻,f(t)價(jià)格與0時(shí)刻的s比還是和t時(shí)刻的s比?
老師,這題未來美元是上漲的,選項(xiàng)B我賣掉了一個(gè)未來上漲的東西,未來又要買回來,不是應(yīng)該虧錢嗎?
global mega
老師,圖片的第一句話,同樣金額的一個(gè)forward contract不能effective hedge外匯風(fēng)險(xiǎn)呢?
這里為什么put價(jià)格高,put的隱含波動(dòng)率也會(huì)變高呢?
第4題,原本中提到LargePositions在新西蘭和澳大利亞的包裝公司,這里能判斷出來一定是多頭的頭寸嘛?另外說這兩個(gè)貨幣與美元的匯率的相關(guān)性很高,就肯定是同方向變化的嘛?能否再解釋選項(xiàng)B較差對(duì)沖
這里的70和80是如何算出來的呢?沒太理解為什么delta會(huì)隨著shares的變化而變化
34題能不能把完整的勘誤截個(gè)圖放出來,只有現(xiàn)在的兩個(gè)匯率信息看不太懂
在收益歸因分析里面,對(duì)于交叉項(xiàng)的貢獻(xiàn)是算一半,為什么方框里的部分沒有除以2呢?
這一題買賣的是美元,美元應(yīng)該作為base currency放在分母上,為什么不調(diào)整外匯的表示方式呢?直接這樣計(jì)算跟調(diào)整外匯方式的計(jì)算結(jié)果好像不一樣呢。
請(qǐng)問第6題的這個(gè)結(jié)論是如何得出的,是根據(jù)Rdc=(1+Rfc)(1+Rfx)-1得出的嘛?
第4題對(duì)應(yīng)原文的哪句話???題干的問題對(duì)應(yīng)的回答有yes和no,對(duì)應(yīng)的文章中的哪里呢?另外選項(xiàng)B的期貨是LessLiquid指的是期貨與期權(quán)比較嘛?那么兩者相比,誰的流動(dòng)性強(qiáng)呢?
第4題的第二個(gè)comment能否再詳細(xì)解釋一下呢?
第二題沒聽懂,MinimumVarianceHedge是使得自變量和因變量的系數(shù)最小的對(duì)沖方法嘛?那根據(jù)老師講的,系數(shù)b1就是這個(gè)ratio,那么題干中給出這個(gè)系數(shù)為0.8,就說明用到了MVH?
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