像Q3這種題目，如何判斷這個option是針對本幣的還是外幣的
請問這里如何理解，第一問方法中l(wèi)ong VIX future 為什么contango 就會虧，contango 是長期比短期高，說明未來波動會漲？我們 long 了vix 未來應(yīng)該會賺啊 第二問short put vixfutuer 應(yīng)該也是看多波動啊，VIX future 是看多波動 ,put vix future 就是看空波動，然后short put vixfuture 就是看多
C選項的下半句話不理解
NDF的結(jié)算用的是發(fā)達(dá)國家貨幣，non-controlled currency 代表哪一種
這個題不是很理解
risk-reversal strategy是指什么？怎么構(gòu)建的？
選項里的the stock + call portfolio指的是short stock+long call option 嗎？選項A 應(yīng)該怎么說才對
Q1好像是一個二級知識點，還會再三級考一次嗎？
basisrisk的定義是什么？老師說只要金融資產(chǎn)和工具不一樣就是basisrisk，可是這個不是crossrisk?
答案解析中forward rate of 104.15怎么來的？currency swap basis不應(yīng)該是106.12-106.85=-0.73嗎？總的解題思路也說一下
這個題不理解答案意思
為什么說currency overlay只有當(dāng)外匯阿爾法與組合內(nèi)其他資產(chǎn)是低相關(guān)性時候才能增加價值，高相關(guān)性一樣可以呀 高相關(guān)性只是說會放大波動，但是不影響增加價值呀？
計算 FTSE IDX futures contracts 本金應(yīng)該是10m，S&P 500 E-mini futures contracts的本金應(yīng)該是8m呀，解答怎么是反過來？
百題C3Q4說圖上這個也是對的，但MVHR不是應(yīng)該是β的概念嗎？correlation（ρ）難道和β是類似的某種關(guān)系？
麻煩老師解釋下為什么價內(nèi)期權(quán)臨近到期時delta=1?按定義期權(quán)價格的改變帶來的股票價格的改變，那快到期時應(yīng)該不能帶來改變，那應(yīng)該是0？
程寶問答
金程問答