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Q17，題中沒有說韓元交易量小，有資本管制，為什么還是NDF？

Q16，B中的交易成本為什么不是手續(xù)費(fèi)？期貨的手續(xù)費(fèi)一般比現(xiàn)貨高吧？

Q16，期貨比現(xiàn)貨的流動性好么？這是一定的么？

Q19，covered call和protective put的breakeven price為什么等于期初的初始投資？

Q9，買12月的call，為什么不是預(yù)計(jì)12月之后漲？

Q8，bear spread中的call和put的高和低，不理解

Reading 10第17題提到了NDF，NDF是不是就是默認(rèn)long USD的？long NDF position具體是怎么操作的？

在volatility smile中對于foreign currency options，為什么在ITM put和OTM call中implied volatility 比較大？怎么理解呢？

請問老師，波動率交易時(shí)，題中給出的voliatility 是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差，如何判斷？

第五題minimum variance hedge 求解沒懂 NP怎么算也沒懂

這里分母上為什么是110250？就是CTD的金額這里。為什么110.25要先除以100？

什么是roundding問題？

期貨的beta為什么等于1？

不懂這道題

為什么利率低是forwardpremium？麻煩再仔細(xì)講一下，忘了。