CTD的BPV計算時為什么要用139·56除以100呢？
是第一個圖是long seagull 圖三是short seagull吧？中間的bullish和bearish又是啥 哪里講了？
short_EUR_forward,等于買入SEK，賣出EUR，然后forward呈contango趨勢，那買回的時候不應(yīng)該要花更多錢么？為啥就是正的roll_yield呢？
為什么固定的久期大？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario的如下題目，s-c的話，構(gòu)建的delta=1-0.51=0.49啊，為啥short forward不是980？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario的如下題目，covered call，行權(quán)價是140，那如果價格到130，這個call應(yīng)該不會被行權(quán)啊，為啥還會有sale price？
老師好，請問derivative R10 example 4，答案沒有看懂，比如Q1的1.6%，1.3%是哪里來的，Q2，是2.5%是哪里來的。其次，Q1他說hedge long GBP exposure，是不是擔(dān)心他上漲？那current spot 12.4610，六個月forward rate 12.6550，為什么答案是hedge？同理Q2也沒看太懂。 麻煩老師講一下這個example吧，非常感謝！
If I long the base/quote currency futures, which currency do I long?
4. 外幣的債券為什么更應(yīng)該全部對沖？
買賣期貨比買賣underlying stock成本低，為什么？
右上角綠色標注，利率上升，為什么futures下降？
Market value risk is a concern with fixed rate, 這里的fixed rate是收固還是支固？
Q6不太明白，請進一步解釋
這里說外匯資產(chǎn)波動不恒大，價格不平滑。那為什么還可以volatility smile？
不懂這頁
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