這頁P(yáng)PT不懂
reading 10 Q35
報(bào)價(jià)
reading 10 Q18
百題case6的第三題，我的這樣理解對(duì)嗎？ 貨幣對(duì)是FC/DC，擔(dān)心DC升值，F(xiàn)C貶值，從風(fēng)險(xiǎn)角度來看需要long call option ，從成本角度，ATM 的call 費(fèi)用低于OTM的call，所以排除C選項(xiàng)。后面為了消除組合對(duì)外幣的下行風(fēng)險(xiǎn)，A.選項(xiàng)做不到，需要short一個(gè)put，所以選B，這樣做題思路對(duì)嗎？還是有其他的理解方式？
百題case5的第四題，怎么理解？這里的波動(dòng)率回歸是從波動(dòng)率微笑回歸到歷史常態(tài).波動(dòng)率skew嗎？所采用策略是risk reversal的反策略？
怎么理解 short straddle的delta？
那條老師紅色標(biāo)注的線為什么是C+P而不是等于C等于P呢？
不明白為什么做多付期權(quán)費(fèi)，做空賺期權(quán)費(fèi)？
這個(gè)題到底要問什么？然后兩次short forward表示不一樣的東西？
不懂這里，delta是什么意思？然后這個(gè)取值也不懂
做空標(biāo)的資產(chǎn)為什么向下傾斜？不懂這個(gè)圖
example4里，為什么計(jì)算盈虧，買的時(shí)候用dirty price ，交割時(shí)點(diǎn)用clean price？
covered call strategy的圖不懂，不明白橫縱軸
直播example5第一問是在問每個(gè)策略需要多少頭寸還是問哪個(gè)策略合適？
程寶問答
金程問答