case6的第五題0.785和0.75分別指什么呢？算期貨的收益的時候該用哪個呢？0.785還是0.75？
第三題，基礎(chǔ)班老師講過固息債的久期大約等于0.75*Maturity，浮息債的久期大約等于ResetPeriod，與這里老師講解的有出入唉
第一題，原來支付（SELIC+4.5%），要轉(zhuǎn)換成支付10.8%。進(jìn)入的Swap是收浮動SELIC，支固定，這里需要計算支付的固定的利率是多少。那么為什么不是10.8%-4.5%呢？
16題為什么不選B？
reading.10原版書課后題第7題，我能準(zhǔn)確判斷出來，但是寫不出來理由，這一塊基礎(chǔ)班好像是沒有涉及，麻煩老師幫我梳理下，謝謝。
reading9原版書課后題16和17題怎么理解？
購買股票價格為20，atm call 應(yīng)該是執(zhí)行價20的call，50-delta 的call相當(dāng)于執(zhí)行價格 22的call，25-delta 的call，相當(dāng)于25的call？
原版書課后題reading9的第五題，我是這樣簡單理解的：作為投資者是收美元利息，至歐元利息，美元有強的需求，所以美元利率會增加，收到的美元利息費用增加，這樣理解對嗎？我看到題目中的net的問題，就有點猶豫了。positive basis加在非美元端（歐元），類似于歐元利率下降，是嗎？
不明白為什么橫軸左邊是otm put 右邊是otm call，這圖原理不懂。
target price realization在平倉時，之前short x=45 call獲得的premium和現(xiàn)在long x=45 call支付的premium是相同的嗎？
Q35，1. 題目中的trade against forward rate bias是什么意思？和答案里的第二個trade the forward rate bias是一樣的么？2. positive roll yield= （S-F）/S么？
Q 34，第一步買2.5milUSD明白了，但第二步為什么需要同時開新的fwd？
官網(wǎng)mock題A， Question 9第39題，我是根據(jù)gamma值選出來的，gamma最大，是ATM的狀態(tài)，所以profit最大，這樣考慮可以么？
這里的Q21、Q22，真題中這類題多不多??？描述起來真復(fù)雜
什么時候的BPV SWAP要除以100，什么時候不除啊
程寶問答
金程問答