金程問(wèn)答
金融機(jī)構(gòu)為什么月底要做多
total return swap都是otc嗎
老師，C題，本身的頭寸就是做空，為什么對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)還是做空INR呢
Q8, strategy 7的short call和short put合成之后的圖是倒三角么？老師沒(méi)畫出來(lái)。
精 volatility smirk 這個(gè) put 和 call 后面的百分?jǐn)?shù)代表什么？
buying VIX is relatively cheaper than VIX futures 這句話對(duì)嗎？
?？级纳衔珙}第3題C問(wèn)題，建立三個(gè)月的swap對(duì)沖INR，但是題目中的INR是空頭，為什么建立的swap是賣出INR，買入AUD?？疹^的對(duì)沖，不應(yīng)該是買入INR嗎
share price就是s0嗎，怎么知道
原版書reading9 example 12，第2問(wèn)答案是不是數(shù)字代錯(cuò)了？
老師好 case 2 Kingsbridge 第二題 什么時(shí)候CTD price需要除以100再乘以contract size呀？這題就直接用的CTD price 有點(diǎn)暈 謝謝
老師您好，這道官網(wǎng)題答案怎么理解呢？
volatility smile 中 為什么 OTM PUT 的隱含波動(dòng)率 是高的，我的思路是：對(duì)于一個(gè)Option 不是越OTM 賣的應(yīng)該越便宜嗎 賣的越便宜 隱含波動(dòng)率應(yīng)越低 ， 為什么這個(gè)思路行不通
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于NDFs的解釋中第三條關(guān)于pricing如何理解
為什么trade 3的vega notional要等于potential portfolio loss而不是portfolio market value
老師，12年衍生的答案沒(méi)有考慮rounding的問(wèn)題，我算的結(jié)果是463和64個(gè)合約，答案分兩步算的是464和63，協(xié)會(huì)當(dāng)時(shí)判卷會(huì)考慮這個(gè)因素嗎？
程寶問(wèn)答
