beta和ρ什么關(guān)系呢？portfolio變化=beta*跟蹤標的變化？個么ρ呢
using-derivatives-2:05:00這道例題746300是哪里來的，不是746000嗎》？
using-derivatives這節(jié)課第2小時的地方，為什么說200mil要對沖30%是對沖60m？
請問這道題的statement2說VIX option比 VIX futures還便宜，是不是錯了？
請問Mock2上午題question3，材料中提到的BFC expects that the NASDAQ Index will experience increased volatilityover the next six months于statement1中if volatility remains unchanged over the term structure是否矛盾？
請問Mock2上午題3-A，Irene老師對statement1中的roll-down losses的講解是不是錯了？
老師，在做Mock2上午題question3-B時，我的答卷如下： expected variance to maturity=382.5 expected payoff=11,000,000 Value of the variance swap=10,890,011 但是答案解析(見圖）不僅沒有按照步驟計算，而且計算結(jié)果由于過程四舍五入的原因，答案最后是10,889,995。 我的第一個問題是：我這道題的答卷能得滿分嗎？ 我的第二個問題是：假如我第三步算錯了（但前兩步都對），答案解析里都沒有按照步驟計算，監(jiān)考老師也不可能單獨檢查我的各個步驟啊。這樣的話我能得過程分嗎？
老師你好，對于VIX futures 可以幫忙解釋一下嗎？1：在我的理解來看，VIX 是波動率指數(shù)，當預(yù)期波動率上升時，long VIX futures 是有力的:2：VIX futures 相對于exchange traded optoins更容易體現(xiàn)mean-reversion due to the non consistent volatility?所以如果選項有exchange traded options, 不選VIX Futures?原理是什么？3：當VIX futures 顯示貼水，指的是volatility上升，所以要long VIX futures會受益？
為什么這里FTSE用的是美元fund的value?明明FTSE用英鎊計數(shù)，而且offset的是英國fund的exposure，為什么代入的是美元fund的價值？
如何通過表格分辨volatility smile和skew？
老師，密卷上午題Q4第一問，計算variance swap valuation, 題目里已經(jīng)說了是三個月的利率2%了，為什么還要去年化呢？是默認考試里出現(xiàn)的利率都是年化的嗎？
為啥債券delta是0股票delta是1？
Mock II選擇題39題答案錯了吧？拿long call 1舉例，profit應(yīng)該是506900左右才對，老師少乘了100。這里的premium應(yīng)該指的是對應(yīng)一份期權(quán)的價格吧？
老師，這里的statement1：The VIX futures curve is in contango, and VIX futures will experience rolldown losses if volatility remains unchanged over the term structure.后半句“if volatility remains unchanged over the term structure”老師完全沒有提及到，是不是volatility其實不管怎么變都沒關(guān)系，只要curve是contango的，就會有負的 roll yield?
這道題的B選項， 為什么call是看12.26到11.98，而put是看16.44到17.72？解析思路如何理解
程寶問答
金程問答