老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
老師，麻煩解釋下官網(wǎng)練習(xí)題這幾題，謝謝
老師，官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)題答案是不是有問題？
老師，麻煩講解下這個(gè)A選項(xiàng)答案。謝謝
原版書205頁example6，第三題，答案A的圖，縱軸指的是什么呢？
Reading10example8的第二問答案里的高亮部分沒太看懂，麻煩老師解答一下，謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題；謝謝
這里情況一是每月re-balance，到期先平倉再賣出新的forward對(duì)嗎？情況二是三個(gè)月到期，第一個(gè)月結(jié)束的時(shí)候要買入50，000來平倉 到三個(gè)月末再結(jié)算？there will be a net cash flow (denominate in CHF) 這句話怎么理解呢？另外，第一月末要買入50000進(jìn)行平倉，第二月末又有變化，又要再買入差價(jià)部分平倉嗎？這是mark to market？
這里管b1前面的符號(hào)不，不管正負(fù)都是short嗎？
老師，deep in the money的時(shí)候delta=1, 那么at the money的時(shí)候，delta等于幾呢？
R8example1的第一問，為什么這樣是沒有upfront?cost的？借錢買股不需要成本嗎？
這題老師的解析都看得懂，但是有個(gè)關(guān)于現(xiàn)金流的地方不理解。一個(gè)月后需要關(guān)掉原來的for ward所以買了美元現(xiàn)貨，流出美元。同時(shí)開一個(gè)新的short美元的forward，這個(gè)forward也需要現(xiàn)金結(jié)算嗎？如果需要的話，那么一個(gè)月前我short美元forward怎么沒有提到現(xiàn)金結(jié)算？forward合約在簽訂時(shí)沒有現(xiàn)金流入流出吧？
put pread不應(yīng)該就是熊市看跌差價(jià)期權(quán)圖形嗎？為什么這里還有下行風(fēng)險(xiǎn)？這里想表達(dá)的意思跟熊市看跌差價(jià)期權(quán)有什么區(qū)別嗎？
這張表格想表達(dá)的意思是什么？可以解釋一下嗎？
外匯forward是怎樣結(jié)算現(xiàn)金流的，比如一開始我short了一個(gè)forward（這時(shí)不產(chǎn)生現(xiàn)金流吧），到期了我需要先買入一個(gè)spot了解原來的forward頭寸（這時(shí)付出現(xiàn)金流）。接下來再開一個(gè)新的forward合約（不產(chǎn)生現(xiàn)金流吧）。。這一整套只有流出沒有流入??？麻煩老師解釋到底怎樣結(jié)算forward合同的現(xiàn)金流？
程寶問答
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