老師，這一題也有問題吧？根據(jù)這數(shù)據(jù)計(jì)算出來是84??？不是86，這里頭應(yīng)該沒有一個(gè)正確答案吧？應(yīng)該是84% probability of a 25 bp cut in the federal funds rate at the next meeting. 另外，官網(wǎng)題感覺好多錯(cuò)誤?。。。『艿⒄`復(fù)習(xí)時(shí)間呢，金程能否出一個(gè)題目有錯(cuò)的官網(wǎng)題匯總啊
老師：1） 這題有問題吧，第一步首先應(yīng)該是將1.1的beta降至0，即要賣FTSE futures（對(duì)應(yīng)UK equity），不應(yīng)該是用10 miilion/(7300*10)*(-1.1)嗎？為什么是用8 million/(7300*10)?分子分母的幣種都不一樣呢。 第二個(gè)公式也算錯(cuò)了，這題應(yīng)該沒有正確答案吧 2）為什么futures的beta就是1了，題目也沒說
所有科目太多題了，課后題，官網(wǎng)題，example題，百題，模考題，casebook題，這些題可以請(qǐng)老師把重要程度排個(gè)序嗎？感覺做不完，也聽不完[尷尬]，謝謝
老師，這題答案是不是有誤?。?04.15的forward rate是哪里來的？不應(yīng)該是106.12嗎？正確的答案應(yīng)該是選哪個(gè)及為什么？
老師， 這里頭的W1, W2的權(quán)重是怎么算出來的，不知道322,999,860/489,974,360以及166,974,500/489,974,360是哪里來的？
老師，1）選項(xiàng)A和C為什么對(duì)呀？2）long/short risk reversal一定是買賣OTM的option嗎？比如long risk reversal 即是 long OTM call + sell OTM put，同時(shí)要賣出underlying asset去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？
課后題28題，由于題目中寫了這個(gè)人是volatility-based?strategy,?所以是不是該short?USD?option??如果不限制是volatility-based?strategy,就該直接long?USDput賺錢吧？??
老師可以麻煩講解一下最后一句嗎？
老師，這道課后上午題為什么不是我寫的計(jì)算過程呢，我怎么覺得我寫的這個(gè)是書上公式
這里21%22%不已經(jīng)是方差了嗎，為什么計(jì)算時(shí)還要平方？
衍生百題case1中的第3題，可以系統(tǒng)講解下浮動(dòng)利率債券久期的問題么？我怎么覺得浮動(dòng)利率債券久期應(yīng)該是0，謝謝
R10, 22題，視頻講解我聽不懂，可以幫忙再解釋一下么？
請(qǐng)教老師，方框中的內(nèi)容還是不太清楚。PositiveRollYield可以推出F>S，也就是BaseCurrency是升值，PriceCurrency是貶值的吧，也就是BaseCurrency是ForwardPremium，PriceCurrency是ForwardDiscount，那么應(yīng)該是SellBaseCurrencyatForwardPremium
老師，Rdc=(1+Rfc）*（1+Rfx）-1=Rfc+Rdc+Rdc*Rfc, 這里已經(jīng)分別計(jì)算出Rfx和Rfc是5.5%和1.5%, 那Rdc*Rfc為什么不能直接相乘計(jì)算出來，即5.5%*1.5%=0.0825%，來自外匯部分的貢獻(xiàn)=1.5%+0.0825%=1.5825%，這樣計(jì)算哪里錯(cuò)了呢？
百題case1 第五題 本來想借入30million的R 但是R利率太高。所以借了1200million日元。日元利息低 但是我不理解為啥還要做一個(gè)currency swap？這個(gè)swap 本金不需要互換吧？麻煩老師解釋謝謝
程寶問答
金程問答