請問百題的fixed income case5第一題 這樣計算哪里不對嗎？
麻煩老師講解下這兩句話吧 關(guān)于外匯資產(chǎn)需不需要對沖 以及currency overlay 是什么意思 不是特別了解
Case3 P114頁第5題 cashflow problem是指什么？我記得Cash flowrisk是將固定浮動利率互換里的收浮動的risk，對比收固定的market risk。不知道是不是同一個東西？ 這道題麻煩老師詳細(xì)解答一下！謝謝
想問一下R33option的最后一個case的最后一題（largest gamma），課上說at the money時delta絕對值在0.5（或50%）附近，但這道題的delta好像不是這樣O.O
請問Casebook下午asset allocation 2008年的B題中這個新的組合的標(biāo)準(zhǔn)差9.69是怎么計算出來的呢？
上午case441頁 foward 我鉛筆寫的是long方的收益 加負(fù)號就是short方的收益吧 short方計算結(jié)果是小于零的 那就是對手方承擔(dān)風(fēng)險嗎
2013 question2 C問題： 問題一，圖一，是***老師說的分類。我有點搞不清楚到底是不是這么分類？ 問題二，如果是的話，那為什么題目中先說了gift 稅一樣，然后又說了estate稅一樣，這不是重復(fù)了么？ 問題三，bequest等于inheritance 還是estate ？ 問題四，題目中已知donor 支付gift稅，有什么用？ 謝謝
請問老師corner portfolio構(gòu)成的新的porfolio，是不是回報，標(biāo)準(zhǔn)差和sharp ratio的計算都是兩個portfolio的加權(quán)平均？
請問Yield curve里positive butterfly是more curvature還是less curvature？總復(fù)習(xí)和基礎(chǔ)課件的PPT不一致，謝謝！
老師您好，這道題的答案中說Median manager除了Measurable之外的7個特征（SAMURAI）都不滿足。而視頻中講的時候說A是滿足的。Median manager的appropriate和accountable滿足嗎？我以哪一個講法為準(zhǔn)？謝謝。
第6題，我覺得老師也理解錯了，題干里statement 1說的是gross exposure是100%。根據(jù)基礎(chǔ)課講義如果我long 150%，borrow -50%，此時net exposure是100%，gross exposure不應(yīng)該是150%嗎？（相當(dāng)于絕對值相加）。 這題答案是不是也有點問題，long-short策略gross exposure肯定會大于100%的，net exposure才可能是100%，不是嗎？
Case12第1題 translation risk 和transaction risk分別是指什么？
麻煩解釋下百題risk management case 3的第3題 關(guān)于投資外國債券和自己組合之間成正相關(guān)系對hedge 的影響 謝謝！
老師， option有兩個問題想問下， 1）casebook 2012年 413頁 的B問能否解答下，過去的概念有點忘了。另外，如果是call option的話是怎么樣的情況？ 2）原版書reading 34 412頁的18問。我想問下如果是dealer是short put （買方如果是protective put且股價下跌），dealer也是賣對嗎？
老師你好，原版書課后題第202頁的第23題，我用paper portfolio的做法算出了答案，但是在拆分IS的時候無法得到答案中的數(shù)字，能不能麻煩老師幫我羅列一下這題中IS的四個組成部分的公式？
程寶問答
金程問答