課后題68頁27題：USD升值，selling USD forward怎么理解？ 少hedge怎么理解？
17題的說法中 basis是指什么？這塊知識(shí)點(diǎn)不清楚
example96頁，basis一般都是加在美元以外的其他貨幣嗎？在題目中怎么確定是+還是-呢
老師，這個(gè)bpv咋看出來是ctd的，這個(gè)bpv我理解成futures的了，結(jié)果還正好能選出來答案
老師，請(qǐng)教您一個(gè)問題，基礎(chǔ)課說bear spread既可以用call也可以用put，都是long 高執(zhí)行價(jià)格short低執(zhí)行價(jià)格，但是原版書課后題的case1的第7題，計(jì)算出來會(huì)有差異，put計(jì)算結(jié)果是28.5，call.計(jì)算出來是28.64。這個(gè)是我算錯(cuò)了還是？我算了兩次，應(yīng)該沒錯(cuò)
衍生品中的straddle只說是同時(shí)long call 和put ，沒有要求是at the money，為什么這里要求是ATM? 區(qū)別于strangle?
老師您好，課后題59頁22題，第二問，老師講：CAD是優(yōu)勢(shì)貨幣，通過swap轉(zhuǎn)換為外幣，資金成本更低。這個(gè)資金成本更低怎么理解?
不太理解這題為啥用的Euro的60bps，但是卻是計(jì)算美元的成本，這里synthetic怎么去理解
期權(quán)策略中，執(zhí)行價(jià)XH和XL怎么設(shè)立，有什么規(guī)律？老師講課有時(shí)根據(jù)期權(quán)費(fèi)用來判斷，有時(shí)又以收益來判斷，聽得混淆了。謝謝。
官網(wǎng)題目，Tribeca Case Scenario中，swap basis怎么用
老師，這個(gè)例題中spot exchange rate 和SMI指數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)是0.6，這個(gè)相關(guān)系數(shù)給的做什么用的？
黑色線對(duì)應(yīng)的期權(quán)不是也有時(shí)間價(jià)值嗎？雖然目前還沒達(dá)到barrier ，但是只要沒到期就應(yīng)該有時(shí)間價(jià)值呀
老師說，期權(quán)若是更難行權(quán)，它的成本更高？不對(duì)吧
老師，如果risk reversal 不加入標(biāo)的資產(chǎn)，它的圖像是上行或者下行，而不是像collar那樣，見下面圖片，所以這里說的risk reversal or collar，這里的risk reversal是已經(jīng)加入了標(biāo)的資產(chǎn)嗎？
老師，這里說straddle 策略里的Call 和Put 都是ATM ，如果是這樣說明看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于當(dāng)前股價(jià)而看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于當(dāng)前股價(jià)，但是straddle 策略不是兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同嗎？
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