衍生 1 沖刺筆記中 99頁，基金經(jīng)理無觀點的，以市場觀點為主。如果存在postive roll yield，應該去對沖，我是應該買入 base currency么? 但是前面一句話寫的，對沖外匯風險，站在空頭角度考慮?？疹^角度是要賣掉base currency 2 金程PPT 205頁，第一個勾后面，如果預測base currency 貶值，我應該超額做空base currency 是嗎？這句話沒寫完整。
課后題71頁第35題為什么forward rate bias是borrow forward premium， invest forward discount
課后題69頁30題怎么寫答案
衍生品，沖刺筆記中102頁，最上面 易錯點分析，此時錯誤點是哪里？不懂 這個易錯的地方在哪里？ 這道題中給出correlation +0.6 是想表達什么？
衍生品沖刺筆記 100頁，put spread這個圖，感覺不對，這個圖是 risk reversal 的圖。put spread 是有一定的下行保護。為什么書里說 跌破價格保護區(qū)間，則沒有保護呢？
衍生品，金程PPT 207頁，用risk reversal 去保護downside，一般risk reversal 是C-P；這里為什么是P-C？我畫了一下P-C的圖，覺得這個下跌后的風險也很難保護。超過call的執(zhí)行價格后面跌的風險很大。
所以這道題的G/L最后應該是±6999700對吧？
carrytrade是直接看誰interestrate低就借誰嗎？套利的話是要算一下看應該借誰
衍生，金程PPT，188頁，為什么我算的答案是1099 BRL。 借AUD投 BRL， F/S（1+4%）-(1+3%); F和S 是用 AUD/BRL 匯率計算。這個思路對嗎？
衍生 金程PPT 183頁，最后一句話，為什么uncovered interest rate parity 會得出，不套保匯率長期以來效果和投資本國貨幣是一樣的呢？
衍生品 沖刺筆記 87頁，vega notinal的特點：第二點，example. and the strike will be close to $50,000, 為啥strike 接近 vega notinal？
老師，34題可以從賣歐元，買歐元的角度看嗎？但是在最后一點相減時，第一步的賣歐元，就應該是收入，為正，第二步買歐元是支出，為負，和答案就相反了，錯在哪呢？
reading 10 example 5 請問下，第三題 具體計算的話，選用以下匯率和數(shù)據(jù)，老師看看對嗎
衍生品 金程PPT 133頁，為什么 selling VIX futures contract captures volatility risk premium embedded in S&P 500 options? 買入VIX期貨合約就不能捕捉volatility risk premium?
三級沖刺筆記 R10 第100頁，左下方表格中有無對沖作用指的是什么？
程寶問答
金程問答