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固收官網(wǎng)Lavinia case，文中表述完全不知所云，請(qǐng)老師講解下

固收官網(wǎng)Mt pleasant case，三個(gè)選項(xiàng)沒太看懂，請(qǐng)老師講解下

固收官網(wǎng)Mt pleasant case，spread change這個(gè)沒太看懂，請(qǐng)老師講解下

固收官網(wǎng)Mt pleasant case的Q2，benchmark spread這個(gè)概念基礎(chǔ)班沒講，請(qǐng)老師講解下

固收官網(wǎng)Harlow case的Q6，mezzanine這個(gè)點(diǎn)記不太清楚了，請(qǐng)老師講解下

官網(wǎng)Harlow case的Q6，mezzanine這個(gè)點(diǎn)記不太清楚了，請(qǐng)老師講解下

固收Harlow case，Q2，解析沒太看懂，請(qǐng)老師講解下

R14的example29，請(qǐng)問老師勘誤后的答案是多少？

R14的example30是否有勘誤？勘誤后的結(jié)果是？

老師您好，請(qǐng)問這道題答案C不對(duì)的原因。 描述中提到了duration of liabilities equal to duration of asset portfolios, 是不是還缺個(gè)條件 present value of MV 要相同，從而達(dá)到dollar duation match，才算是 muti immunization?

R14的example涉及到interpolated，請(qǐng)問除了government yield curve，還有哪些yield適用interpolated？請(qǐng)老師舉例講解下

R14的example3，請(qǐng)問empirical duration是modified duration+spread duration么？

老師您好，這道題給的BPV per 100,000 in par value， 請(qǐng)問為什么不轉(zhuǎn)換成 BPV per 10000 in par value? 我的理解是 BPV of asset , liability per 10,000 in par value。 那么需要轉(zhuǎn)換成同一個(gè)級(jí)別來算number of contract.

R13的example3，SWAP一開始的價(jià)格是否默認(rèn)就是100%，不會(huì)存在類似債券的折溢價(jià)發(fā)行？n另floating leg是否因半年期，所以半年一重定價(jià)，所以價(jià)格變動(dòng)為0？nSWAP定價(jià)是二級(jí)內(nèi)容不太記得了，請(qǐng)老師講解下

R12的example10對(duì)tracking error的釋義為什么是68%，within 1.25%是指？請(qǐng)老師講解下