老師，你好，原版書課后題reading 14的第21題。視頻和原版書的答案講解中用在計算△y=2.33*1.5%*21?=0.16，而后面在計算△P的時候代入的又是0.0016。希望老師解答下。
關(guān)于剛出的官方mockB，上午題第9題B問，關(guān)于currency G/L，為什么是加減0.75%呢？EUR升值，US bond的return不是要減0.75%嗎？
老師好，請問協(xié)會Mock B 的下午題 42，C選項的DTS應(yīng)該怎么判斷？duration下降了，可是spread是上升的，DTS不明確。答案解釋說DTS會下降，為什么？
請問關(guān)于CDS price： 為什么有的地方開頭有1+ 比如圖片中來自?？碱}？而有的又沒有（比如書上）？ “Equation (14)? CDS Price ≈ ((Fixed Coupon ? CDS Spread) × EffSpreadDurCDS)” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 3 Fixed Income and Equity Portfolio Management CFA Institute This material may be protected by copyright.
老師好，請問協(xié)會Mock B 的上午題 8B，表格中是USD denominated，USD是外幣，題干中給出EUR相對于USD升值0.75%，那么USD就是貶值0.75%，答案中用加號是不是錯了？應(yīng)該減0.75%才對吧？
老師好，請問協(xié)會Mock B 的上午題 6C，這題算到最后是252.28，答案是252份，是不是回答253份比較好，應(yīng)該要大于252.28吧
老師好，請問協(xié)會Mock B 的上午題 6B，A組合的convexity比C要小，滿足asset convexity 大于 liability convexity 且 minimize asset convexity的條件，為什么不選A呢，asset BPV雖然比Liability BPV大很多，大很多不可以嗎？
為什么minimizing convexity 可以減少non parallel yield shift 的影響？convexity不是只影響parallel shift的嗎？負(fù)責(zé)不平行移動的不是key rate duration嗎？
固收官網(wǎng)Shrewsbury case，這個duration gap的derivative overlay管理很綜合，請老師講解下
固收官網(wǎng)Shrewsbury case，spread risk的解析沒太看懂，請老師講解下
固收官網(wǎng)Shrewsbury case，這兩個duration statistics沒見過，請老師講解下
固收官網(wǎng)central case，涉及類似credit cycle包括多地區(qū)信用周期diversified的有好幾個題， 請問還有哪些考點？請老師舉例說明下
固收官網(wǎng)Central case，沒太看懂，請老師講解下
固收官網(wǎng)Lavinia case的Q6，convexity與reinvestment risk的關(guān)系不太熟，請老師講解下
固收官網(wǎng)Pavonia case，文中表述完全不知所云，請老師講解下
程寶問答
金程問答