金程問(wèn)答
百題個(gè)人IPS的case2里面有the forward conversion with option和equity forward sale，這兩個(gè)是什么噠？好像沒有學(xué)過(guò)，謝謝啦
老師好，第三題為什么knock out的期權(quán)不可以??？
百題case6 Q5 這里在算gain/loss on future的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯胷oll yield來(lái)計(jì)算，hedged return=資產(chǎn)收益+（F-S）/S？
關(guān)于MVHR的一些疑問(wèn)和總結(jié)，還請(qǐng)老師看看對(duì)不對(duì)。謝謝！
老師好，第6題為什么說(shuō)對(duì)沖了外匯風(fēng)險(xiǎn)之后獲得了本國(guó)的Rf呢？投在英國(guó)不應(yīng)該還是獲得英國(guó)的Rf嗎？
writing covered call和covered call一樣嗎？還是互為相反操作？
老師好，call option in the money delta 是1，put option in the money 是 -1嗎，OTM是零？
老師你好，百題衍生品第六個(gè)case，第5小題，可以用RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1的方法做么？如果可以的話，能不能講解一下呢？
老師，百題這道題在算MVp的時(shí)候，為什么用的是total asset 80000000, 而不用 800000000乘以25%，也就是mid cap equity所占總total asset的比例呢？
老師，關(guān)于MOCK 2中下午題的第六個(gè)case，題目中的場(chǎng)景說(shuō)的是一家美國(guó)公司要去收購(gòu)英國(guó)公司，那并不是應(yīng)該擔(dān)心收購(gòu)標(biāo)的也就是英國(guó)公司的貨幣GBP升值（美元貶值），這樣需要付出更多的美元去收購(gòu)嗎？為何在視頻講解中，老師反而是說(shuō)擔(dān)心美元升值或者是GBP貶值呢，如果是GBP貶值應(yīng)該對(duì)于美國(guó)企業(yè)是好事啊，拿出更少的美元就可以完成收購(gòu)了?。?
老師好，課上老師說(shuō)擔(dān)心USD升值，我覺得應(yīng)該是擔(dān)心GBP升值吧，我要去收購(gòu)英國(guó)公司，我擔(dān)心GBP升值，我要花更多錢去買這家公司了。謝謝
老師您好 這是我自己累積的語(yǔ)句，但是這句話我不是很理解，您能幫我解釋一下嗎？我投資新興市場(chǎng)，相當(dāng)于是buy the currency forwards at deeper the forward discount 不是positive roll yield嗎？為什么這里說(shuō)是negative roll yield呢？謝謝
老師您好，我想問(wèn)一下這段話怎么理解呢？怎么會(huì)有portfolio呢？ 不是直接用futures去調(diào)beta，這里的portfolio是指啥？謝謝
老師這里的bid-ask spread這種標(biāo)識(shí)方法是怎么計(jì)算forward的價(jià)格？8.6441+0.0636嗎？
請(qǐng)問(wèn)leverage和option是什么關(guān)系？
程寶問(wèn)答
