老師好，這是kaplan上的一道題，不是很理解，可以解答一下怎么求得么。不理解的點(diǎn)還有：（1）題目中說貨幣是 British dominated，但是求解的時(shí)候全部轉(zhuǎn)換成了EUR求解，這是為什么？此類題目都這樣求解么？（2）既然簽訂了futures，那到期510萬不是應(yīng)該用0.79求值么，為什么答案用當(dāng)時(shí)的spot rate求解，另外感覺另一個(gè)future price 0.785沒什么用呀，為什么用0.79-0.785算loss？謝謝！
老師您好，我想問一下短期利率降低，該幣也可以升值，因?yàn)榇蠹叶冀釉搸湃ネ顿Y，該幣的需求增加，那么該幣升值。我想問一下我這想法怎么錯(cuò)了呢？謝謝
老師您好，如何從波動(dòng)率的角度來理解Duration_fixed是要大于Duration_floating的呢，從而推導(dǎo)出Duration_of_Receiver_swap是小于0的，而Duration_Payer_swap是大于0的呢？
老師原版書derivative課后題，能不能幫忙解析一下，答案沒怎么看懂
老師你好，能給分析一下這道題么？
真題2012年衍生品 Q9C 損益金額計(jì)算這個(gè)考點(diǎn)還有么？12，11兩年都考到了
怎么理解payerswap的duration？講義里面是說payerswap是會(huì)increase-duration的？
真題 上午題真題下冊 衍生品2018年8B 我的計(jì)算方式：2%+（12.18-12）/12=0.035 50,000,000*12(1+0.035) 這樣的方式可以么？
老師您好，關(guān)于theta和短期期權(quán)以及長期期權(quán)價(jià)值的關(guān)系，在calendar_spread的應(yīng)用中，我理解得比較亂，還望指點(diǎn)。1、我的理解是短期期權(quán)的time_decay更顯著，所以應(yīng)該使得我所有short短期期權(quán)的期權(quán)費(fèi)收益小于long長期期權(quán)支付的費(fèi)用，那么long_calender_spread其實(shí)就不能像課程中bob老師講的可以抵消掉所有time_value的損失；2、為什么說near_to_ATM，shorter-dated的期權(quán)有更顯著theta的絕對值呢？ITM和OTM難道不是一樣的嗎？
老師好，這兩道題的答案可以貼上來看看嗎？謝謝
老師這個(gè)上面的兩題劃掉了是否有解析可以學(xué)習(xí)一下，怕再考到一二級的知識(shí)，都忘記啦
TRS完全不要求initial cash outlay吧，為什么押題卷case5 QD的Reason3是對的？此外，對答案里的回答，我也存在疑問，請老師看看
老師好，課后題R17第22題，roll yield沒搞懂。1.SEK央行采用緊縮貨幣政策，那SEK不是應(yīng)該升值，EUR貶值，premium應(yīng)該是負(fù)的，為什么題目說會(huì)有正的premium。2.因?yàn)楹ε翬UR貶值所以short，但是現(xiàn)在匯率有一個(gè)正的premium，未來匯率升水，不是應(yīng)該long EUR才會(huì)有收益，才能獲得正的roll yield的么，那這樣看roll yield應(yīng)該更低了，不懂higher roll yield從哪里來的。謝謝！
在bull spread 和bear spread using call 圖中CL-CH分別代表什么意思？ 如果是bear spreading usingcall，CL是short call收到的premium嗎？CH是long call支出的premium嗎？ 如果是bull spreading usingcall，CL是long call支出的premium，為負(fù)值，CH是short call收到的premium抵減，后還是負(fù)值，所以在圖下方嗎？
老師，請問右圖下方那段距離為什么是CL-CH？怎么推出的？謝謝。
程寶問答
金程問答