金程問(wèn)答
半年重置浮動(dòng)duration是0.5，還是0.25呢？
為什么otm put價(jià)格會(huì)貴呢？
請(qǐng)教r10第24和27題
老師好，衍生品這塊；spread和straddle，總是記不住哪個(gè)是V型，哪個(gè)是Z型；有口訣嗎？
請(qǐng)教r10第34題
老師好，第三個(gè)問(wèn)題，選項(xiàng)premia income，僅指option的期權(quán)費(fèi)嗎？還是有廣義解釋。原版教材沒(méi)有搜到定義。
視頻最后一個(gè)例題最后一問(wèn)為什么不能用50-1.1
計(jì)算ctd的bpv時(shí)，ctd價(jià)格為啥要先除100呢
您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式里，原portfolio與swap組合后，新的組合為什么還用原組合的 MV？而不是 MVp+NPswap？
老師，futures 不能 replicate bonds position的原因是什么？除了basis cost transaction cost那些常規(guī)原因之外
紅線部分 利用遠(yuǎn)期的折價(jià)溢價(jià)套利。為什么說(shuō)對(duì)沖的人是賣出折價(jià)買入溢價(jià) 這塊知識(shí)有點(diǎn)迷糊了
這個(gè)34題 我暈了，他要對(duì)沖開(kāi)始時(shí)候250萬(wàn)美元資產(chǎn) 用遠(yuǎn)期合同買跌美元不就行了 一個(gè)月后反向平倉(cāng)，再開(kāi)260萬(wàn)對(duì)沖 不就行了。開(kāi)遠(yuǎn)期合同 不是不需要保證金嗎？還有這個(gè)計(jì)算用乘法？應(yīng)該是除以把，按這個(gè)匯率的標(biāo)價(jià)方式
老師 mock2 q21的seagull怎么理解 如果otm 的call和put一個(gè)執(zhí)行價(jià)格 畫出來(lái)不就是這樣了嗎 這個(gè)感覺(jué)不是seagull 更像是covered call了吧
這里27題 題目說(shuō)考慮美元升值 那么都美元資產(chǎn)應(yīng)該怎么管理。主人公要回印度的，那么升值就是好事啊不對(duì)沖就可以，或者買美元遠(yuǎn)期合同看漲就行了啊，這個(gè)答案怎么寫要賣出呢
對(duì)于外匯對(duì)沖部分我知道，就是不理解用遠(yuǎn)期合同對(duì)沖的操作和里面的細(xì)節(jié)，題目中要對(duì)沖德國(guó)貨幣貶值，正常就賣空遠(yuǎn)期匯率就行了啊，為什么要買？C哪里錯(cuò)了。這個(gè)遠(yuǎn)期匯率合同好頭暈
程寶問(wèn)答
