金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)表格的最后一列explain那里，都應(yīng)該是BPV liability吧，而不是asset，老師是按照l(shuí)iability的原理講的，我如果是asset的BPV，是相反的結(jié)論
老師、百題固收12題第二問(wèn)，沒(méi)看懂…
第8題的知識(shí)點(diǎn)在教材哪一頁(yè)？
這里gammer trading能解釋??什么意思嗎，二階導(dǎo)是一階導(dǎo)delta的變化率，一階導(dǎo)都是0了還怎么變化？為什么這兒是二階導(dǎo)產(chǎn)生收益
原版書(shū)V3 137頁(yè)第21題，為什么答案沒(méi)有× YTM ？
原版書(shū)V3 49頁(yè)
原版書(shū)V3 113頁(yè)，表格中的$150k和$225k是怎么算出來(lái)的？ 為什么要將總的coupon income這樣拆分？ coupon income 不久應(yīng)該是coupon return 和reinvestment return 嗎？ 和benchmark yield 及credit spread 有什么關(guān)系？
這里怎么看出來(lái)現(xiàn)金價(jià)值的累計(jì)速度在放緩呢？
意思是實(shí)際收益率和估值收益率進(jìn)行對(duì)比？
這個(gè)公式的cap rate 要用當(dāng)前的還是預(yù)期未來(lái)的？ 為什么
這幾個(gè)步驟都要記下來(lái)嗎
這種justify可以直接復(fù)制原文嗎，還是也需要自己改寫？
為什么交易forward rate bias就是獲取positive roll yield
老師mcs不是比較貴么…這個(gè)cost要求符合么
高齡遞延年金不是一個(gè)即期固定年金跟一個(gè)遞延固定年金的混合嗎？這道題說(shuō)他不需要即期就拿錢，是需要以后拿錢，不應(yīng)該直接買一個(gè)遞延年金嗎？
程寶問(wèn)答
